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什么是期貨做對沖，期貨投資里對沖的含義是什么

來源：整理 時間：2023-07-03 08:28:10 編輯：金融知識 手機版

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1，期貨投資里對沖的含義是什么

對沖的含義是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。

期貨投資里對沖的含義是什么

2，請問期貨中的對沖是什么意思

就是買進反方向的貨單，以抵沖自己手里可能決策失誤的貨單。
上漲30%下跌50%
對沖說直接點就是避風(fēng)險，如：證券市場上你持有股票，那么在期貨市場你就得賣空股指期貨
我們是做現(xiàn)貨黃金的，對沖就是同時看空同時看多，虧損盈利都在那個數(shù)值內(nèi)，不會變化。 然后看漲跌行情平掉多單或空單
對沖就是 通過另一項投資來降低風(fēng)險,比如你持有股票,可以在期貨上股指期貨做空 進行對沖,從而降低成本.我公司可以進行期貨培訓(xùn)和開戶.歡迎聯(lián)系 Q 3 4 5 5 7 9 5

請問期貨中的對沖是什么意思

3，期貨對沖是什么講簡單點好嗎別復(fù)制粘貼

你好！不清楚方向的時候 將做空和做多同時開倉 這樣無論漲跌 你已經(jīng)安全了 這叫對沖 一旦判斷對了漲跌方向 平掉其中逆反的倉位 保留正確的趨勢倉位僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。
買空的同時買多，可以規(guī)避風(fēng)險
對沖一般是對于現(xiàn)貨商或者持有股票的人來說的，比如我是銅的現(xiàn)貨商手里有2w噸銅，但是我害怕市場價格下跌導(dǎo)致我的損失，那我我在期貨市場上做相對份額的空單，如果銅價格下跌那么我就在期貨市場上把手里持有的銅的虧損補回來了，如果我手里的銅價格上漲那么我可以用上漲的這些錢補期貨市場上做空的虧損，盡量達到一個不虧不賺的平衡。
期貨做空，現(xiàn)貨買進。

期貨對沖是什么講簡單點好嗎別復(fù)制粘貼

4，商品期貨對沖是什么

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現(xiàn)貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，并不涉及現(xiàn)貨交易。 商品期貨套利主要有期現(xiàn)對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現(xiàn)貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，并不涉及現(xiàn)貨交易

5，期貨對沖是什么意思

期貨對沖，是指在減少交易風(fēng)險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。通常，對沖是在同一時間內(nèi)進行的兩筆行情互相關(guān)聯(lián)、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數(shù)量相對的投資。行情相關(guān)，實質(zhì)指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應(yīng)需求之間的關(guān)聯(lián)性，如果說供應(yīng)需求之間的關(guān)系發(fā)生了波動，那么同一時間還會影響到這兩種商品的價位，并且價位的走向大致是相同的。而走勢方向恰巧相反，實質(zhì)指的是兩筆買賣的走勢方向呈現(xiàn)相反的關(guān)系，這樣不管價位朝著什么樣的方向運轉(zhuǎn)，總是會表現(xiàn)出一次盈利一次虧損，當(dāng)然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數(shù)量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立，總的來說數(shù)量是差不多的。
對沖：是一個金融學(xué)術(shù)語，指特意減低另一項投資風(fēng)險的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價格行情的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價格變動的幅度來確定，大體做到數(shù)量相當(dāng)。本條內(nèi)容來源于：中國法律出版社《新編金融法小全書（第五版）》
在最基本的對沖操作中,基金管理者在購入一種股票后,同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(quán)(Put Option)?？吹跈?quán)的效用在于當(dāng)股票價位跌破期權(quán)限定的價格時,賣方期權(quán)的持有者可將手中持有的股票以期權(quán)限定的價格賣出,從而使股票跌價的風(fēng)險得到對沖。在另一類對沖操作中,基金管理人首先選定某類行情看漲的行業(yè),買進該行業(yè)幾只優(yōu)質(zhì)股,同時以一定比率賣出該行業(yè)中幾只劣質(zhì)股。如此組合的結(jié)果是,如該行業(yè)預(yù)期表現(xiàn)良好,優(yōu)質(zhì)股漲幅必超過其他同行業(yè)的股票,買入優(yōu)質(zhì)股的收益將大于賣空劣質(zhì)股的損失；如果預(yù)期錯誤,此行業(yè)股票不漲反跌,那么較差公司的股票跌幅必大于優(yōu)質(zhì)股,則賣空盤口所獲利潤必高于買入優(yōu)質(zhì)股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段,早期的對沖基金可以說是一種基于避險保值的保守投資策略的基金管理形式?！　_基金的英文名稱為Hedge Fund,意為"風(fēng)險對沖過的基金",起源于50年代初的美國。其操作的宗旨,在于利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及對相關(guān)聯(lián)的不同股票進行實買空賣、風(fēng)險對沖的操作技巧,在一定程度上可規(guī)避和化解投資風(fēng)險。經(jīng)過幾十年的演變,對沖基金已失去其初始的風(fēng)險對沖的內(nèi)涵,對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞。即基于最新的投資理論和復(fù)雜的金融市場操作技巧,充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用,承擔(dān)高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
對沖交易　　對沖交易即同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價格行情的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價格變動的幅度來確定，大體做到數(shù)量相當(dāng)。市場經(jīng)濟中，可以做對沖的交易有很多種，外匯對沖，期權(quán)對沖，但最適宜的還是期貨交易。首先是因為期貨交易采用保證金制度，同樣規(guī)模的交易，只需投入較少的資金，這樣同時做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空，合約平倉的虛盤對沖和實物交割的實盤對沖都可以做，完成交易的條件比較靈活，所以對沖交易也是在期貨這種金融衍生工具誕生以后才得以較快發(fā)展?！　∩虅?wù)印書館《英漢證券投資詞典》解釋：對沖交易hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產(chǎn)品投資損失所采用的交易措施。最基本的方式為采用買進現(xiàn)貨賣出期貨或賣出現(xiàn)貨買進期貨，廣泛使用于股票、外匯、期貨等領(lǐng)域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風(fēng)險，鎖定已有投資成果，但很多專業(yè)投資經(jīng)理和公司將其用來投機盈利。單純進行對沖投機的風(fēng)險很大。另為：hedging?！　∠旅嬉云谪泴_舉例說明其操作方法?！　∑谪浭袌龅膶_交易大致有四種。其一是期貨和現(xiàn)貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區(qū)別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現(xiàn)貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場上因價格變化帶來的風(fēng)險，而放棄價格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當(dāng)然，期貨與現(xiàn)貨的對沖也不僅限于套期保值，當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由于這種對沖交易中要進行現(xiàn)貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定于供求關(guān)系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利?！　∑淙遣煌谪浭袌龅耐黄谪浧贩N的對沖交易。因為地域和制度環(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進，同時在另一個市場做空頭賣出，經(jīng)過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。　　其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關(guān)系具有同一性。
對沖交易簡單地解釋就是盈虧相抵的交易。在“對沖”的英文“hedge”詞意中包含了避險、套期保值的含義。如果更完整地表達，對沖交易即同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價格行情的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價格變動的幅度來確定，大體做到數(shù)量相當(dāng)。市場經(jīng)濟中，可以做“對沖”的交易有很多種，但最適宜的還是期貨交易。首先是因為期貨交易采用保證金制度，同樣規(guī)模的交易，只需投入較少的資金，這樣同時做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空，合約平倉的虛盤對沖和實物交割的實盤對沖都可以做，完成交易的條件比較靈活，所以對沖交易也是在期貨這種金融衍生工具誕生以后才得以較快發(fā)展。期貨市場的對沖交易大致有四種。其一是期貨和現(xiàn)貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區(qū)別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現(xiàn)貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場上因價格變化帶來的風(fēng)險，而放棄價格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當(dāng)然，期貨與現(xiàn)貨的對沖也不僅限于套期保值，當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由于這種對沖交易中要進行現(xiàn)貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。其二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定于供求關(guān)系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利。其三是不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易。因為地域和制度環(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進，同時在另一個市場做空頭賣出，經(jīng)過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關(guān)系具有同一性。在此前提下，買進某一期貨品種，賣出另一期貨品種，在同一時間再分別平倉或交割完成對沖交易，簡稱跨品種套利。
對沖基金是一個概念，有很多說法，定義是兩個特點。第一點，對沖基金主要利用金融衍生工具進行投機活動。金融衍生工具的產(chǎn)生和發(fā)展對對沖基金，對金融市場的變化也有影響。第二點，對沖基金有一種投資戰(zhàn)略，是非常有意識的。這些投資戰(zhàn)略的特點是通過操縱價格，操縱金融市場而謀利。在最基本的對沖操作中，基金管理者在購入一種股票后，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(quán)(put option)。看跌期權(quán)的效用在于當(dāng)股票價位跌破期權(quán)限定的價格時，賣方期權(quán)的持有者可將手中持有的股票以期權(quán)限定的價格賣出，從而使股票跌價的風(fēng)險得到對沖。在另一類對沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業(yè)，買進該行業(yè)幾只優(yōu)質(zhì)股，同時以一定比率賣出該行業(yè)中幾只劣質(zhì)股。如此組合的結(jié)果是，如該行業(yè)預(yù)期表現(xiàn)良好，優(yōu)質(zhì)股漲幅必超過其他同行業(yè)的股票，買入優(yōu)質(zhì)股的收益將大于賣空劣質(zhì)股的損失；如果預(yù)期錯誤，此行業(yè)股票不漲反跌，那么較差公司的股票跌幅必大于優(yōu)質(zhì)股，則賣空盤口所獲利潤必高于買入優(yōu)質(zhì)股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基于避險保值的保守投資策略的基金管理形式。 現(xiàn)時對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞，即基于最新的投資理論和極其復(fù)雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔(dān)高風(fēng)險，追求高收益的投資模式。
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