國內(nèi)量化方興，忽然冉冉升起了數(shù)個(gè)量化平臺，看出來都是走美國華爾街quantopian的模式，先從工具下手，到社區(qū)到眾籌策略hedgefund。我以前也談過，怎么樣才能執(zhí)行力達(dá)到極致，國外，量化交易至少占據(jù)了70%以上的交易量，試錯的依據(jù)可以不同，可以主觀可以量化，但是入場之后，風(fēng)險(xiǎn)和收益的處理方法最好是量化的。

1、量化交易的發(fā)展前景怎么樣呢？

奇奇王告訴你，首先要明白什么是量化交易，相信投資者對數(shù)量化投資應(yīng)該是陌生的，說白了，量化交易是借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用電腦技術(shù)從歷史數(shù)據(jù)中歸納總結(jié)，制定的交易策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來指導(dǎo)投資，以求獲得可持續(xù)的、穩(wěn)定的回報(bào)。量化交易克服了人性弱點(diǎn)，使投資決策更科學(xué)、更理性，以前奇奇王也買過，說句心里話，不是一點(diǎn)用沒用，只是不是很實(shí)用，交易時(shí)間段，交易品種等因素，導(dǎo)致交易策略出現(xiàn)誤差。

2、如何構(gòu)建自己的股票量化交易系統(tǒng)？

一個(gè)非常簡單的交易系統(tǒng)：一般來說設(shè)計(jì)一個(gè)量化交易策略我們需要解決5個(gè)問題.1、買什么（選股）2、什么時(shí)候買（擇時(shí)）3、買多少（倉位）4、什么時(shí)候賣5、賣多少綜合起來，就是選股擇時(shí)、倉位止損止盈，引用百度一個(gè)熱門的回答：國內(nèi)量化方興，忽然冉冉升起了數(shù)個(gè)量化平臺，看出來都是走美國華爾街quantopian的模式，先從工具下手，到社區(qū)到眾籌策略hedgefund。

說到工具不得不提Ricequant，他是和其他幾家量化平臺對比而言，我觀察走到最前面的，也是相對完善的兩個(gè)平臺，尤其是他的工具，體驗(yàn)還是非常好的，當(dāng)然每家公司都有優(yōu)劣勢，一邊很想拿探討下他們的優(yōu)劣，一方面又很希望兩者都能良好發(fā)展，給大家提供更好的東西。我是業(yè)內(nèi)人士，所以比較關(guān)注，工欲善其事，必先利其器。

3、如果量化交易系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)全自動，那么一套正向的系統(tǒng)可否讓它自己在家里運(yùn)行？

當(dāng)然可以，如果你建立了一套正向收益預(yù)期的交易系統(tǒng)，你完全可以把所有的環(huán)節(jié)都考慮清楚后，把它放在家里運(yùn)行，你的時(shí)間就空余出來了。這些環(huán)節(jié)包括但是不限于：1、網(wǎng)絡(luò)絕對不會斷，2、電源絕對沒有問題。3、電腦絕對不會卡死，4、是否無論出現(xiàn)什么行情，你的賬戶風(fēng)險(xiǎn)都是可控的。5、主力換月該如何處理，6、開盤之前，賬戶是否能夠自動連接。

7、你能夠隨時(shí)處理其他意外的情況，8、軟件費(fèi)用等。都解決了，你就可以放在任何地方運(yùn)行，當(dāng)然了，這聽起來很簡單，但是，實(shí)際上操作起來也是有很高的門檻的，當(dāng)然，這里說的不是硬件，而是交易者對策略的掌控力。一套具有正向收益預(yù)期的自動化交易策略，并非時(shí)時(shí)刻刻都在賺錢，有很多時(shí)候，它們的交易會看起來“很傻”，而且經(jīng)常會出現(xiàn)連續(xù)磨損，你可能很長時(shí)間都不賺錢。

在這個(gè)過程中，很多交易者因?yàn)閷Σ呗匀狈π湃危睦锞蜁_始懷疑：市場是不是變了？策略是不是有問題？會不會繼續(xù)虧損？然后，他們或許直接就開始干預(yù)，或者修改，或者放棄，他們根本就做不到，真正的什么都不管就放在家里自動化運(yùn)行。放在家里自動化運(yùn)行，聽起來容易，實(shí)際上需要執(zhí)行力達(dá)到極致的人才能做到，我以前也談過，怎么樣才能執(zhí)行力達(dá)到極致？你的認(rèn)知層次足夠高，你才能夠完整的，長期的執(zhí)行自己的策略。

4、量化交易靠譜嗎？

在期貨交易中，量化的方式，是期貨交易者們的最佳方式，國外，量化交易至少占據(jù)了70%以上的交易量。量化交易在我眼里分為兩種，一種是全自動，一種是半自動，全自動就是程序化交易，完全依靠計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)買賣過程。能夠完整的駕馭一套期貨程序化交易系統(tǒng)的人，一定是擁有充足的交易認(rèn)知的人，另一種，由于他們的入場形式偏向于形態(tài)或者成交量和持倉量，這幾種模式是難以用計(jì)算機(jī)語言形容出來的，所以，他們一般采用主觀交易的方式去入場。

但是，他們的出場方式，我認(rèn)為，量化到細(xì)節(jié)也是最好的選擇，為什么？因?yàn)樾星槲磥淼淖邉菔遣淮_定的?？赡軡q，可能跌，可能暴漲，可能暴跌，無數(shù)的可行性存在，憑感覺處理肯定是無法跟冰冷的規(guī)則處理相提并論的，試錯的依據(jù)可以不同，可以主觀可以量化，但是入場之后，風(fēng)險(xiǎn)和收益的處理方法最好是量化的，比如，單次最多虧損多少？回撤到多少要止盈？一次開倉多少手？這些東西，主觀上是占不了太大的優(yōu)勢的。