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為什么會有期權(quán)賣方，為什么有期權(quán)市場賣方

來源：整理 時間：2023-07-15 01:38:39 編輯：金融知識 手機版

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1，為什么有期權(quán)市場賣方

有買就有賣，有人看漲有人看跌

為什么有期權(quán)市場賣方

2，期權(quán)賣方收益有限風險無限那誰還愿意當賣方呢他們?yōu)槭裁串斮u方

因為大資金都是做賣方，買方可容納的資金小，適合小資金以小博大，大資金參與買方是很少的一部分，需要的是長期的勝率，長期的收益率。期權(quán)的買方只需要花費少量的權(quán)利金，成本是非常低的，而期權(quán)的賣方就好比保險公司，需要有很多的擔保，每一張期權(quán)合約需要墊付較高的保證金。在期權(quán)投資中，是有盈虧比和勝率的。盈虧比就是整個投資期內(nèi)您收益次數(shù)里的平均收益率除以虧損次數(shù)里的平均虧損率，這個數(shù)也是越高越好。但是賣方可能會連續(xù)勝利，但是一次虧損可能會遠遠的超過之前盈利的平均收益，是屬于有種高勝率但是低盈虧比的策略。擴展資料：期權(quán)交易獨特的損益結(jié)構(gòu)：期權(quán)交易中，買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同，使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對于期權(quán)交易者來說，買方與賣方部位的均面臨著權(quán)利金不利變化的風險。這點與期貨相同，即在權(quán)利金的范圍內(nèi)，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權(quán)多頭的風險底線已經(jīng)確定和支付，其風險控制在權(quán)利金范圍內(nèi)。期權(quán)空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由于期權(quán)賣方收到的權(quán)利金能夠為其提供相應(yīng)的擔保，從而在價格發(fā)生不利變動時，能夠抵消期權(quán)賣方的部分損失。雖然期權(quán)買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。期權(quán)賣方可以收到權(quán)利金，一旦價格發(fā)生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲。參考資料來源：百度百科—期權(quán)交易

期權(quán)賣方收益有限風險無限那誰還愿意當賣方呢他們?yōu)槭裁串斮u方

3，房子的期權(quán)是怎么回事

期權(quán)又稱為選擇權(quán)，是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。從其本質(zhì)上講，期權(quán)實質(zhì)上是在金融領(lǐng)域中將權(quán)利和義務(wù)分開進行定價，使得權(quán)利的受讓人在規(guī)定時間內(nèi)對于是否進行交易，行使其權(quán)利，而義務(wù)方必須履行 http://cs.loupan.com/news/在期權(quán)的交易時，購買期權(quán)的一方稱作買方，而出售期權(quán)的一方則叫做賣方；買方即是權(quán)利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權(quán)利的義務(wù)人。 房屋期權(quán)就是平常說的房屋產(chǎn)權(quán)的期限！有以下幾種：1、住宅的產(chǎn)權(quán)期限是70年。2、商鋪的產(chǎn)權(quán)期限是40年。
房屋的期權(quán)時，開發(fā)商在買地皮時簽訂的土地使用年限（一般情況下為50年或80年），這一時間的使用權(quán)，有業(yè)主在買房時由開發(fā)商轉(zhuǎn)交給業(yè)主，我們稱之為期權(quán)。 如果超過該期限，則需要房屋的所有人（即業(yè)主）向國家交付土地使用費。
你好　　什么是股票期權(quán)　　所謂股票期權(quán)計劃，就是公司給予其經(jīng)營者在一定的期限內(nèi)按照某個既定的價格購買一定公司股票的權(quán)利。公司給予其經(jīng)營者的既不是現(xiàn)金報酬，也不是股票本身，而是一種權(quán)利，經(jīng)營者可以以某種優(yōu)惠條件購買公司股票。一般股票期權(quán)具有如下幾個顯著特征：　　第一，同普通的期權(quán)一樣，股票期權(quán)也是一種權(quán)利，而不是義務(wù)，經(jīng)營者可以根據(jù)情況決定購不購買公司的股票；第二，這種權(quán)利是公司無償贈送給它的經(jīng)營者的，也就是說，經(jīng)營者在受聘期內(nèi)按協(xié)議獲得這一權(quán)利，而一種權(quán)利本身也就意味著一種“內(nèi)在價值”，期權(quán)的內(nèi)在價值表現(xiàn)為它的“期權(quán)價”；第三，雖然股票期權(quán)和權(quán)利是公司無償贈送的，但是與這種權(quán)利聯(lián)系的公司股票卻不是如此，即股票是要經(jīng)營者用錢去購買的?！　」善逼跈?quán):　　其基本內(nèi)容是給予公司內(nèi)人員在未來某特定的時間按某一固定價格購買本公司普通股的權(quán)力，而且這些經(jīng)營者有權(quán)在一定時期后將所購入的股票在市場上出售，但期權(quán)本身不可轉(zhuǎn)讓。即在簽訂合同時給予高級管理人員在未來某一特定日期以簽訂合同時的價格購買一定數(shù)量公司股票的選擇權(quán)。持有這種權(quán)利的經(jīng)營者可以在規(guī)定時期內(nèi)以股票期權(quán)的行使價格(Exercise Price)購買本公司股票。在行使期權(quán)以前，股票期權(quán)持有人沒有任何的現(xiàn)金收益；行使期權(quán)以后，個人收益為行權(quán)價與行權(quán)日市場價之間的差價。經(jīng)營者可以自行決定在任何時間出售行權(quán)所得股票?！　⊥扑]網(wǎng)址：

房子的期權(quán)是怎么回事

4，個股期權(quán)是怎么一回事

個股期權(quán)主要可分為看漲和看跌兩大類。只要買入期權(quán)，無論看漲還是看跌都只有權(quán)利而無義務(wù)，即到期可按約定價格買入或按約定價格賣出，但這是買方可以自由選擇的，但賣出期權(quán)方無論看漲或看跌都必須無條件履行條款。因此，期權(quán)買方風險有限（虧損最大值為權(quán)利金），但理論獲利無限；與此同時，期權(quán)賣方（無論看漲還是看跌期權(quán)）只有義務(wù)而無權(quán)利，理論上風險無限，收益有限（收益最大值為權(quán)利金）?？傮w而言，個股期權(quán)不適合所有個人投資者，更適合機構(gòu)對沖風險或進行套利。
期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達成的合約。就個股期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務(wù)方）支付一定的費用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF。個股期權(quán)合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定合約買方有權(quán)在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的證券的標準化合約。買方以支付一定數(shù)量的期權(quán)費(也稱權(quán)利金)為代價而擁有了這種權(quán)利，但不承擔必須買進或賣出的義務(wù)。賣方則在收取了一定數(shù)量的期權(quán)費后，在一定期限內(nèi)必須無條件服從買方的選擇并履行成交時的允諾。個股期權(quán)主要可分為看漲和看跌兩大類。只要買入期權(quán)，無論看漲還是看跌都只有權(quán)利而無義務(wù)，即到期可按約定價格買入或按約定價格賣出，但這是買方可以自由選擇的，但賣出期權(quán)方無論看漲或看跌都必須無條件履行條款。因此，期權(quán)買方風險有限（虧損最大值為權(quán)利金），但理論獲利無限；與此同時，期權(quán)賣方（無論看漲還是看跌期權(quán)）只有義務(wù)而無權(quán)利，理論上風險無限，收益有限（收益最大值為權(quán)利金）?？傮w而言，個股期權(quán)不適合所有個人投資者，更適合機構(gòu)對沖風險或進行套利。價格影響因素編輯個股期權(quán)價格的影響因素主要有5個，它們是標的證券的價格、期權(quán)的行權(quán)價格、期權(quán)的到期日剩余期限、標的證券的波動率和無風險利率，它們通過影響期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值來影響期權(quán)價格。標的證券的價格：對于認購期權(quán)，標的證券價格越高，期權(quán)價值越高；對于認沽期權(quán)，標的證券價格越低，期權(quán)價值越高。期權(quán)的行權(quán)價格：對于認購期權(quán)，期權(quán)的行權(quán)價格越低，期權(quán)價值越高；對于認沽期權(quán)，期權(quán)的行權(quán)價格越高，期權(quán)價值越高。期權(quán)的到期日剩余期限：對于認購期權(quán)，到期日剩余期限越長，期權(quán)價值越大；對于認沽期權(quán)也一樣，到期日剩余期限越長，期權(quán)價值越大。標的證券的波動率：對于認購期權(quán)，波動越大，期權(quán)價值越高；對于認沽期權(quán)也一樣，波動越大，期權(quán)價值越高。無風險利率：對于認購期權(quán)，無風險利率越高，期權(quán)的價值越大；對于認沽期權(quán)，無風險利率越高，期權(quán)的價值越小。
給你舉個例子。如果你看好一支票未來會漲百分之50。你的本金只有十萬，在a股市場買入，你會獲得5萬的凈利潤。在期權(quán)市場買這支票的期權(quán)合約，你可以獲得市值100萬的股票，漲了百分之50之后，你的利潤是50萬，除去十萬的本金，凈利潤40萬。八倍的凈利潤。咋一看你會以為是這不就是杠桿或者配資嗎？其實有很大差別，因為杠桿或者配資有爆倉風險，但是期權(quán)在你規(guī)定的時間內(nèi)，不管虧多少都不會平倉，而且就算你流年不利，最大的虧損也就是虧10萬。而且如果不止?jié)q百分之50那么你的利潤會更大。對于投資者來說，就是固定的風險去博無限可能的收益。想了解更多或者想操作的話，私信我
個股場外期權(quán)本質(zhì)上類似于一種虧損有限，收益無限的保險。主要看你的選股能力和擇時能力，根據(jù)不同的到期日，只需支付少量的權(quán)利金，就可以無息獲得權(quán)利金10~20倍的股票市值。在合約期內(nèi)無論多大的盈利全部歸客戶所有，如果方向做錯，不管虧損多少都不會被提前止損，期限內(nèi)多大的虧損都與客戶無關(guān)，客戶最大的虧損只是權(quán)利金而已。此外，在行權(quán)方式上非常靈活。目前開展的場外期權(quán)業(yè)務(wù)模式中，大部分采用美式行權(quán)模式，即客戶當天買入，T+1日后可以隨時行權(quán)賣出，期限內(nèi)投資者可以根據(jù)行情預判來決定平倉價位，隨時兌現(xiàn)盈利。而且目前個股上已經(jīng)覆蓋了（除ST股和停牌股之外的所有A股），投資者股票選擇的空間大。王：wn2399999

5，期權(quán)為何具有時間價值

不難理解，期權(quán)賦予了持有方在約定時間以約定價格買入或賣出標的物的權(quán)利，使持有方可能通過行權(quán)獲得一定的期待收益。因此，持有方需要支付一定的金額來獲得這種權(quán)利。具體而言，個股期權(quán)的價值可以從兩個角度來理解：內(nèi)在價值和時間價值。其內(nèi)在價值表示為期權(quán)持有人可以在約定時間按照比現(xiàn)有市場價格更優(yōu)的價格買入或者賣出標的股票，只能為正數(shù)或者為零。相應(yīng)地，只有實值期權(quán)才具有內(nèi)在價值，平值期權(quán)和虛值期權(quán)都不具有內(nèi)在價值。期權(quán)的時間價值則表示在期權(quán)剩余有效期內(nèi)，標的股票價格變動有利于期權(quán)持有人的可能性。期權(quán)離到期日越近，標的股票價格變動有利于期權(quán)持有人的可能性就越低，因此可以理解為時間價值越低，直至到期時其時間價值消失為零。擴展資料投資股期權(quán)基本風險：(1)、杠桿風險 個股期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。(2)、價格波動的風險 投資者在參與個股期權(quán)交易時，應(yīng)當關(guān)注股票現(xiàn)貨市場的價格波動、個股期權(quán)的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。(3)、個股期權(quán)無法平倉的風險 投資者應(yīng)當關(guān)注個股期權(quán)合約可能難以或無法平倉的風險，及其可能造成的損失。(4)、合約到期權(quán)利失效的風險 投資者應(yīng)當關(guān)注個股期權(quán)合約的最后交易日。(5)、個股期權(quán)交易被停牌的風險投資者應(yīng)當關(guān)注當個股期權(quán)交易出現(xiàn)異常波動或者涉嫌違法違規(guī)等情形時，個股期權(quán)交易可能被停牌等風險。 參考資料來源：慈溪新聞網(wǎng)-期權(quán)為什么具有價值
期權(quán)賦予了持有方在約定時間以約定價格買入或賣出標的物的權(quán)利，使持有方可以通過行權(quán)獲得一定的期待收益。因此，持有方需要支付一定的金額來獲得這種權(quán)利。期權(quán)的時間價值表示在期權(quán)剩余有效期內(nèi)，標的股票價格變動有利于期權(quán)持有人的可能性。期權(quán)離到期日越近，標的股票價格變動有利于期權(quán)持有人的可能性就越低，因此可以理解為時間價值越低，直至到期時其時間價值消失為零。例如，一筆多頭期權(quán)的期權(quán)價格為10，敲定價格為80，當時的期貨價格為76，那么，該筆期權(quán)的內(nèi)涵價值為4，即80—76，而時間價值為6，即10—4。期權(quán)的時間價值既反映了期權(quán)交易期內(nèi)的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。擴展資料個股期權(quán)的價值可以從兩個角度來理解：內(nèi)在價值和時間價值。內(nèi)在價值是由期權(quán)合約的行權(quán)價格與標的證券市場價格的關(guān)系決定的，表示期權(quán)買方可以按照比現(xiàn)有市場價格更優(yōu)的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。在判斷期權(quán)內(nèi)在價值的時候，您需要判斷的是其價值狀態(tài)是處于實值、平值還是虛值。處于實值狀態(tài)的期權(quán)一般價格高。時間價值隨著時間的延長，合約標的價格的變動有可能使期權(quán)增值時，期權(quán)買方愿意為買進這一期權(quán)所付出的金額，它是期權(quán)權(quán)利金中超出內(nèi)在價值的部分。通過期權(quán)內(nèi)在價值和時間價值來判斷期權(quán)價格的高低，是一個動態(tài)而復雜的過程，沒有絕對答案。期權(quán)標的證券價格、行權(quán)價格、市場無風險利率、標的證券的預期波動率、到期剩余時間、分紅率等因素都會影響期權(quán)價值，進而影響期權(quán)價格。此外，市場情緒等因素也會影響到期權(quán)價格。參考資料來源：慈溪新聞網(wǎng)-期權(quán)為什么具有價值參考資料來源：搜狗百科-期權(quán)時間價值
期權(quán)的時間價值是指對期權(quán)賣方來說反映了期權(quán)交易期限內(nèi)的時間風險，對期權(quán)買方來說反映了期權(quán)內(nèi)涵價值的未來增值的可能性。也就是說期權(quán)買方希望隨著時間的延長，標的物價格波動可能使期權(quán)增值，因而愿意支付高于內(nèi)涵價值的權(quán)利金；期權(quán)賣方由于要冒時間風險，也要求高于內(nèi)涵價值的權(quán)利金。通常，期權(quán)的有效期越長，時間價值就越大。隨著期權(quán)臨近到期日，其時間價值逐漸變??；期權(quán)到期時，就不再具有時間價值。
平值期權(quán)也具有時間價值，且期權(quán)處于平值狀態(tài)時其時間價值最大。
因為你時間越長，標的物變化的可能性越大
因為期權(quán)的有效期越長，時間價值就越大。期權(quán)的時間價值是指對期權(quán)賣方來說反映了期權(quán)交易期限內(nèi)的時間風險，對期權(quán)買方來說反映了期權(quán)內(nèi)涵價值的未來增值的可能性。也就是說期權(quán)買方希望隨著時間的延長，標的物價格波動可能使期權(quán)增值，因而愿意支付高于內(nèi)涵價值的權(quán)利金；期權(quán)賣方由于要冒時間風險，也要求高于內(nèi)涵價值的權(quán)利金。通常，期權(quán)的有效期越長，時間價值就越大。隨著期權(quán)臨近到期日，其時間價值逐漸變小；期權(quán)到期時，就不再具有時間價值。擴展資料歐式期權(quán)和美式期權(quán)的區(qū)別主要在執(zhí)行時間的分別上。（1）美式期權(quán)合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執(zhí)行合同，結(jié)算日則是在履約日之后的一天或兩天，大多數(shù)的美期期權(quán)合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規(guī)定一段比較短的時間可以履約，如“到期日前兩周”。（2）歐式期權(quán)合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結(jié)算日是履約后的一天或兩天。目前國內(nèi)的外匯期權(quán)交易都是采用的歐式期權(quán)合同方式。通過比較，結(jié)論是：歐式期權(quán)本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權(quán)雖然靈活，但付費十分昂貴。因此，國際上大部分的期權(quán)交易都是歐式期權(quán)。參考資料來源：搜狗百科-期權(quán)

6，個股期權(quán)具體是怎么回事

個股期權(quán)是您看中了一支股票，只需要少量的期權(quán)費就可以擁有期限內(nèi)價值上百萬的個股上漲權(quán)利，上漲時你收益了可以隨時行權(quán)止盈。個股期權(quán)主要可分為看漲和看跌兩大類。只要買入期權(quán)，無論看漲還是看跌都只有權(quán)利而無義務(wù)，即到期可按約定價格買入或按約定價格賣出，但這是買方可以自由選擇的，但賣出期權(quán)方無論看漲或看跌都必須無條件履行條款。擴展資料合約條款個股期權(quán)合約的條款包括以下主要內(nèi)容：合約標的名稱（代碼）、期權(quán)類型、合約單位、到期月份、行權(quán)價格、行權(quán)價格間距、最后交易日、行權(quán)日、行權(quán)交割方式、交割日等合約類型為認購期權(quán)或認沽期權(quán)。認購期權(quán) (Call Option) 認購期權(quán)買方有權(quán)利根據(jù)合約內(nèi)容，在規(guī)定期限(如到期日)，向期權(quán)賣方以協(xié)議價格（行權(quán)價）買入指定數(shù)量的標的證券(股票或 ETF)；而認購期權(quán)賣方在被行權(quán)時，有義務(wù)按行權(quán)價賣出指定數(shù)量的標的證券。認沽期權(quán) (Put Option) 認沽期權(quán)買方有權(quán)根據(jù)合約內(nèi)容，在規(guī)定期限(如到期日)，向期權(quán)賣方以協(xié)議價格（行權(quán)價）賣出指定數(shù)量的標的證券(股票或 ETF)；而認沽期權(quán)賣方在被行權(quán)時，有義務(wù)按行權(quán)價買入指定數(shù)量的標的證券。合約單位指單張合約對應(yīng)的標的證券（股票或 ETF）的數(shù)量。股票期權(quán)合約單位如下：1）20元（含）以下 每張合約標的正股數(shù)為10000股 ；2）20元至100元（含）每張合約標的正股數(shù)為5000股；3）100元以上每張合約標的正股數(shù)為1000 ；對于ETF期權(quán)合約單位為 10000。當標的證券發(fā)生權(quán)益分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況時，會對該證券作除權(quán)除息處理；此時期權(quán)合約需要作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后合約單位取其整數(shù)部分，對剩余尾數(shù)按除權(quán)除息日調(diào)整后參考權(quán)利金對權(quán)利方和義務(wù)方進行結(jié)算（義務(wù)方向權(quán)利方支付剩余尾數(shù)*調(diào)整后參考權(quán)利金*張數(shù)）。由于價格變動加掛新的合約以及掛牌新月份的合約，采用調(diào)整前的合約單位。合約到期月份為當月與下月, 以及 3 月、6 月、9 月及 12月中連續(xù)兩個季月（下季與隔季）, 共4個月份合約，同時掛牌交易。合約最后交易日設(shè)為每個合約到期月份的第四個星期三（遇法定節(jié)假日順延）合約行權(quán)日同最后交易日(E日)。 行權(quán)交割為E+1日（對被行權(quán)者，E+1日可準備標的證券；對行權(quán)者，行權(quán)證券E+1日日終到賬，T+2可賣出）合約到期日同合約最后交易日。履約方式為歐式。即期權(quán)合約的買方（權(quán)利方）在合約到期日才能按期權(quán)合約事先約定的履約價格提出行權(quán)行權(quán)價格即期權(quán)的履約價格。對于認購期權(quán)，買入方有權(quán)利以行權(quán)價格從期權(quán)的賣出方買入標的證券。對于認沽期權(quán)，買入方有權(quán)利以行權(quán)價格賣出標的證券給賣出方平值期權(quán)行權(quán)價格的確定方法：根據(jù)靠檔原則（按四舍五入，正中間往價格高靠），取掛牌前一交易日標的證券的收盤價最接近的那一檔按行權(quán)價格間距確定的行權(quán)價格。但因合約調(diào)整而改變行權(quán)價時，調(diào)整后的行權(quán)價不靠檔。行權(quán)價格系列 對于同一標的證券在每一個到期月，設(shè)置多個僅行權(quán)價格不同，而其他要素完全相同的期權(quán)合約，這些合約的不同價格構(gòu)成了一個行權(quán)價格系列。行權(quán)價格系列將至少包括1個平值（行權(quán)價格采用根據(jù)行權(quán)價格間距進行靠檔后，可能是價外或價內(nèi)）、1-2 個虛值、1-2個實值。行權(quán)價格間距 采用分級靠檔的方法，根據(jù)行權(quán)價的不同，設(shè)置不同的價格間距。行權(quán)價格相鄰的合約間距按下設(shè)置：1元或以下 0.05 | 1元至2元（含） 0.1 | 2元至5元（含） 0.25元至10元（含） 0.5 | 10元至20元（含） 1 | 20元至50元（含） 250元至 100元（含） 5 | 100元以上 10合約交割 個股期權(quán)采用實物交割的方式，即在行權(quán)時，雙方進行股票的交割。對于認購期權(quán)，權(quán)利方根據(jù)行權(quán)價將對應(yīng)的資金交給義務(wù)方，義務(wù)方將股票交給權(quán)利方；對于認沽期權(quán)，權(quán)利方將股票交給義務(wù)方，義務(wù)方根據(jù)行權(quán)價將對應(yīng)的資金交給權(quán)利方。 在出現(xiàn)特殊情況下，可能采用現(xiàn)金交割的方式。
個股期權(quán)本是一種對沖風險的手段或工具。比如某投資者預計未來有筆資金投資股票，但他預計股票未來會上漲，為提前鎖定買入成本，可向券商支付一小筆期權(quán)費，約定未來特定時間券商以接近目前市場價位向其交付一定數(shù)量股票；若未來行權(quán)日個股價格高于約定價格且上漲金額大于期權(quán)費，則投資者期權(quán)交易盈利，攤低未來買入成本。反過來看，若目前投資者持有某只股票賬面收益較多，他可付出一小筆期權(quán)費買看跌期權(quán)，如果未來股價下跌較多，他可行使期權(quán)，按約定價格把股票賣給合約對方、兌現(xiàn)利潤；若股票繼續(xù)上漲，他購買的看跌期權(quán)毫無價值，但持倉股票卻保留了未來獲得暴利的可能。由此可以看出期權(quán)的一大特點，就是“風險有限、收益無限”，但這句話存在一個隱性前提，那就是投資者買入期權(quán)的費用，應(yīng)只是其正股投資的極小比例，期權(quán)費相當于為股票投資支付的保險費用。
個股期權(quán)——投資新玩法高杠桿撬動高報酬，風險還可控，想必很少有人能抵制住這樣的誘惑。在如今套利空間收縮，管控力度日趨增強的時代，賺錢的機會往往把握在敢于第一個吃螃蟹的人的手里。2017年以來，個股期權(quán)業(yè)務(wù)在資本市場蔚然成風。那么什么是個股期權(quán)呢？期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達成的合約。就個股期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務(wù)方）支付一定的費用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或etf。相較于股票期貨等其他投資工具,個股期權(quán)對普通投資者有哪些好處呢？1 個股期權(quán)自帶金融杠桿,花小錢辦大事。個股期權(quán)投資只需要繳納一定比例的權(quán)利金,就可獲得在未來買賣標的資產(chǎn)權(quán)利.一方面是在自己現(xiàn)在現(xiàn)金流比較緊張,但又非常看好某只股票時,期權(quán)交易可以讓你花很小的錢辦同樣的事,不會耽誤你的建倉時機.另一方面，期權(quán)可以讓你節(jié)約更多資金投放到其他產(chǎn)品上。既可以增加資產(chǎn)的抗風險能力,又可以增加總體收益。2 個股期權(quán)交易盈虧曲線是非線性,鎖定最大虧損。個股期權(quán)交易盈虧曲線和股票期貨盈虧曲線有很大不同,股票期貨交易盈虧曲線是線性關(guān)系,能盈利多少就能虧損多少,盈虧一般都不可預測,即盈虧概率相同。而期權(quán)則是虧損可控盈利無限。這樣對于散戶來說,風報比就會更加合理,增加長期盈利的可能性。3 個股期權(quán)交易買方不會出現(xiàn)追加保證金,或爆倉的情況。個股期權(quán)交易繳納保證金之后,就獲得了一項在未來約定的時間買賣標的股票的權(quán)利,而作為權(quán)利方,在繳納保證金之后,就算方向做反,也不用追加保證,更不會出現(xiàn)爆倉的可能。因為期權(quán)交易的買方擁有在方向做反的情況下選擇放棄行權(quán),以鎖定虧損。
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