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什么是量化投資策，量化投資策略的基本概念

來源：整理 時間：2023-08-05 12:08:46 編輯：金融知識 手機版

1，量化投資策略的基本概念

量化投資策略就是利用量化的方法，進行金融市場的分析、判斷和交易的策略、算法的總稱。在《量化投資—策略與技術》（丁鵬著、電子工業(yè)出版社、2012/1)中，將策略分為兩大類：分別為：趨勢判斷型和波動率判斷型。

量化投資策略的基本概念

2，什么是量化投資什么是量化投資產品

量化投資——即借助數(shù)學、物理學、幾何學、心理學甚至仿生學的知識，通過建立模型，進行估值、擇時及選股量化投資策略就是利用量化的方法，進行金融市場的分析、判斷和交易的策略、算法的總稱。請參見百度詞條：http://baike.baidu.com/view/2280811.htm

什么是量化投資什么是量化投資產品

3，到底什么是量化投資

量化投資就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計學、數(shù)學的方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并紀律嚴明地按照這些策略所構建的數(shù)量化模型來指導投資，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數(shù)量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。 量化投資特點： 第一，投資視角更廣。借助計算機高效、準確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。 第二，投資紀律性更強。嚴格執(zhí)行數(shù)量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。 第三，對歷史數(shù)據(jù)依賴性強。
對于量化投資很多人都不理解，微量網(wǎng)指出其實，就如同中醫(yī)和西醫(yī)的區(qū)別，中醫(yī)靠經驗，講究“望、聞、問、切、聽”，西醫(yī)靠指標，通過一系列的檢查數(shù)據(jù)綜合判斷病情。量化投資無非就是用指標和公式 驅動投資和交易。還是舉淘寶的例子，賣家需要考慮安排今年雙十一的客服配備和商品物流安排，如果賣家根據(jù)去年的經驗判斷，“中午的時候買家比較多”從而在 中午增倍客服，并預約好物流，這就是定性投資。如果賣家使用云計算對自己去年雙十一的銷售大數(shù)據(jù)進行了建模分析，發(fā)現(xiàn)“11：25至 12：15，12：45—13：30”的時段交易最活躍，并因此倍增客服、預約物流，這就是微量網(wǎng)量化投資。

到底什么是量化投資

4，真正的量化投資是什么

對歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分類，包括基本面和技術面，然后對影響股市漲跌的因素進行歸納，找出一個模型，這個模型不能保證你一直賺錢，但能確定你長期一直賺錢。然后對這個模型拿到當下的行情中測驗，如果能經受得住時間的洗禮（短線要三個月，中線，一兩年，長線五六年，在現(xiàn)實中往往是短線，西蒙斯的就是短線），那么這個模型就是可以的，值得使用的。然后在操盤中，只根據(jù)模型發(fā)出的信號做為買賣依據(jù)，任何個人的主觀意念都是錯的。本人就在一個投資公司做交易員和研發(fā)員，就是搞量化投資的，不過主要做的是大宗期貨和股指，一星期進行二十資左右的交易，收益不錯。。。量化投資的本質是對規(guī)律的總結和模式化交易，避免個人心里影響成果。因為市場上最大的敵人是自已的內心，貪，嗔，癡等情感。
大多數(shù)人容易把量化投資和高頻交易這兩個概念混為一談，實際上前者包含了后者。量化投資是基于量化統(tǒng)計模型的一種投資方法。其核心步驟是將量化模型放回真實的歷史數(shù)據(jù)模擬跑盤，以驗證量化模型的有效性。當然，通過計算機，量化投資可以做日內高頻交易也可以做日間低頻交易，只要是基于量化模型統(tǒng)計的投資方法都是量化投資。你可以去搜一個最近比較流行的app“愛貓爪”，它們就是專業(yè)提供股票買賣量化模型的，門檻低，即使是一般的投資者也可以使用。有興趣的朋友也可以讀讀丁鵬的《量化投資—策略與技術》了解一些量化投資的基本概念。在量化交易理念方面，推薦科蒂斯.費思的《海龜交易法則》。

5，什么是量化投資 量化投資的特點

量化投資就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計學、數(shù)學的方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并紀律嚴明地按照這些策略所構建的數(shù)量化模型來指導投資，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數(shù)量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。 量化投資特點： 第一，投資視角更廣。借助計算機高效、準確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。 第二，投資紀律性更強。嚴格執(zhí)行數(shù)量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。 第三，對歷史數(shù)據(jù)依賴性強。
數(shù)量化投資、程序化交易、算法交易、自動化交易以及高頻交易都是數(shù)量化交易的特定方式， 其描述內容的側重點各有不同。數(shù)量化交易應用IT技術和金融工程模型偶那個幫助投資者指定投資策略、減少執(zhí)行成本、進行套利和風險對沖。數(shù)據(jù)、速度、風險管理是數(shù)量化交易系統(tǒng)建設中的關鍵問題。期貨市場的數(shù)量化自動交易模型正逐步由投資者編制自用，演變?yōu)橛幸欢ㄒ?guī)模的投資咨詢顧問組成的專業(yè)團隊參與。程序化交易，也可稱之為系統(tǒng)交易或算法交易，設計人員將市場常用之技術指標，利用電腦軟件將其寫入系統(tǒng)中，結合市場歷史數(shù)據(jù)，分析和組合各種指標建立數(shù)學模型，將交易策略系統(tǒng)化。當交易策略的條件滿足時，程序化系統(tǒng)自動發(fā)出多空訊號，并且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能抓住交易策略，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求賺取夸張利潤，只求長期穩(wěn)健的獲利，于市場中成長并達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。程序化交易又是一種個性化交易，每個投資者（或機構）都可以根據(jù)自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在...數(shù)量化投資、程序化交易、算法交易、自動化交易以及高頻交易都是數(shù)量化交易的特定方式， 其描述內容的側重點各有不同。數(shù)量化交易應用IT技術和金融工程模型偶那個幫助投資者指定投資策略、減少執(zhí)行成本、進行套利和風險對沖。數(shù)據(jù)、速度、風險管理是數(shù)量化交易系統(tǒng)建設中的關鍵問題。期貨市場的數(shù)量化自動交易模型正逐步由投資者編制自用，演變?yōu)橛幸欢ㄒ?guī)模的投資咨詢顧問組成的專業(yè)團隊參與。程序化交易，也可稱之為系統(tǒng)交易或算法交易，設計人員將市場常用之技術指標，利用電腦軟件將其寫入系統(tǒng)中，結合市場歷史數(shù)據(jù)，分析和組合各種指標建立數(shù)學模型，將交易策略系統(tǒng)化。當交易策略的條件滿足時，程序化系統(tǒng)自動發(fā)出多空訊號，并且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能抓住交易策略，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求賺取夸張利潤，只求長期穩(wěn)健的獲利，于市場中成長并達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。程序化交易又是一種個性化交易，每個投資者（或機構）都可以根據(jù)自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩(wěn)定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助人們獲取良好、穩(wěn)定的投資收益。程序化交易在投資實戰(zhàn)中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等情緒，實現(xiàn)理性投資。設計出色的程序化系統(tǒng)可以確保廣為流傳的交易成功三項基本原則的順利實施：順應市場趨勢、控制虧損交易、做足盈利交易?？偠灾Ｐ筒呗缘某錾O計、資金的有效風險控制、行情交易軟件的穩(wěn)定可靠、數(shù)據(jù)的及時流暢以及下單速度的快捷,組成了優(yōu)秀的程序化交易系統(tǒng)，它是量化投資的一種具體實現(xiàn)途徑。
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