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對(duì)沖平倉為什么會(huì)形成交易損失，誰能解釋下期貨學(xué)科中的對(duì)沖平倉謝謝

來源：整理 時(shí)間：2023-07-24 17:28:35 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，誰能解釋下期貨學(xué)科中的對(duì)沖平倉謝謝

平倉對(duì)沖 　　期貨市場是一個(gè)雙向交易制度的市場。在一個(gè)完整的期貨交易當(dāng)中只有，通常有以下幾種方式了結(jié)自己持有的頭寸：第一種，先買入 開倉，后賣出 平倉；第二種，先賣出 開倉，后買入 平倉；第三種，買入，等到期后交足額保證金參與交割、接貨；第四種，賣出，等到期后交標(biāo)準(zhǔn)倉單（貨物憑證）參與交割、收款。以上四種當(dāng)中，第一、第二種方式就屬于“對(duì)沖平倉”。

誰能解釋下期貨學(xué)科中的對(duì)沖平倉謝謝

2，關(guān)于期貨對(duì)沖平倉的問題

1.為什么持倉顯示多與空的單是一樣的,期貨的本質(zhì)是簽訂買賣合約，既然是簽訂買賣合約有買必有賣，所以期貨的持倉多單與空單是一樣多的。3.如果非主力合約,到期了,假設(shè)有2手多.一手空單.對(duì)沖后.還多了一手多單.這情況怎么辦?是現(xiàn)金交割還是? 由于上述的緣故，您說的情況不會(huì)發(fā)生。
1、是指交易雙方單一樣嗎？單一樣才能成交，但不一定是1個(gè)人客戶和另1個(gè)人客戶，可以1對(duì)多多對(duì)1多對(duì)多吧。自己的單一樣，那不就不賺不虧了，多交了手續(xù)費(fèi)。 可能我看不懂您的題目吧3、目前個(gè)人客戶不允許實(shí)物交割，一般在合約進(jìn)入交割月以前，就應(yīng)平倉（或被強(qiáng)行平倉）。法人客戶的持倉，會(huì)被逐漸增加保證金（一般會(huì)加大到合約價(jià)值的30%），如果到期的合約不交割，會(huì)被視為違約，交易所會(huì)對(duì)該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔(dān)。如果拍賣不成，交易所對(duì)該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價(jià)值的20%。
如果同一合約持有一手多單，一手空單，那么這就是對(duì)鎖了。。不是對(duì)沖，因?yàn)槟銌巫記]平掉。如果是交割月份的合約，2手多，1手空，那么，你的單子如果你不平掉的話，到了交割月份是要提高保證金的，而且最后會(huì)被交易所強(qiáng)制平倉的。。不會(huì)交割實(shí)物的。因?yàn)槟悴皇瞧髽I(yè)。
你應(yīng)該看錯(cuò)呢吧，期貨是可以雙向交易，你的持倉量無論是多還是空總持倉量是你的多，空之和。想你上面的問題一開是賣呢一手，然后有買進(jìn)一手你的持倉量應(yīng)該是2手，不可能出現(xiàn)0手，只有當(dāng)你把兩個(gè)合約都平倉呢才會(huì)是0持倉。
可以詳細(xì)聊

關(guān)于期貨對(duì)沖平倉的問題

3，股指期貨的對(duì)沖機(jī)制

通俗來說，對(duì)沖就是可以買漲也可以買跌。 我們玩股票只能是買漲了，買了之后漲了，就盈利了。買了之后跌了，就賠了。 玩股指期貨的話，你認(rèn)為大盤要漲，你就買大盤漲，漲了你就盈利了。 你認(rèn)為大盤要跌，你就買大盤跌，大盤真跌了你就盈利了。 股票買的是股數(shù)，期貨買的是一份合約，所以不需要考慮自己手里有什么之類的。 股指期貨的炒作更需要非常認(rèn)真和全面的學(xué)習(xí)。
目前國內(nèi)股市，除了期權(quán)等少量以外，都是只能靠買漲來獲得收益，在出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，就缺乏相應(yīng)的做跌的對(duì)沖工具，所以需要引進(jìn)股指期貨，所謂股指期貨的對(duì)沖機(jī)制，也就是一種套期保值，舉個(gè)例子：比如你認(rèn)為市場要跌的時(shí)候，平倉又不愿意，則可以通過股指期貨，做相應(yīng)的股票數(shù)量的空，這樣，就把價(jià)值鎖定在了目前價(jià)位，，下跌你也不會(huì)有損失，相應(yīng)的，當(dāng)你覺得風(fēng)險(xiǎn)過去，則可以平倉股指期貨．
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對(duì)沖就是可以買漲也可以買跌
本身期貨就是可以作空的。股指期貨德作空，就是賣出合約并在實(shí)際交割前，作出相反方向的交易，買入和約來對(duì)沖平倉。他的保證金交易制度，就是融券。
股票只能買了后再賣，而期貨可以先賣然后再買。所以股票只有漲的時(shí)候才能賺，期貨則可以雙向賺。 股指期貨顧名思意是反映固體總體反映的，固然和股票成同方向變化。 當(dāng)你持有某種股票的時(shí)，如果此時(shí)價(jià)格下跌，你必然會(huì)受損失，如果你覺得平倉給你帶來的損失更大或不愿意平倉，則可以做空頭期指，則樣一方面股價(jià)下跌你損失了，但期指下跌你盈利了。價(jià)格上漲同樣的道理。 當(dāng)然期不能完全對(duì)沖，因?yàn)槠谥笖?shù)是對(duì)所有股票變動(dòng)價(jià)格的綜合反映，單一股票或多或少與其變化有差異，但他能在大方向上對(duì)沖你的絕大部分損失。
手上有一攬子股票,對(duì)后市看跌,就可以在不賣出股票的情況下,用賣出股票指數(shù)的遠(yuǎn)期合約來對(duì)沖股票下跌的風(fēng)險(xiǎn).

股指期貨的對(duì)沖機(jī)制

4，對(duì)沖交易

即同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價(jià)格行情的市場供求關(guān)系存在同一性,供求關(guān)系若發(fā)生變化,同時(shí)會(huì)影響兩種商品的價(jià)格,且價(jià)格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反,這樣無論價(jià)格向什么方向變化,總是一盈一虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵,兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價(jià)格變動(dòng)的幅度來確定,大體做到數(shù)量相當(dāng)。市場經(jīng)濟(jì)中,可以做“對(duì)沖”的交易有很多種,外匯對(duì)沖,期權(quán)對(duì)沖,但最適宜的還是期貨交易。首先是因?yàn)槠谪浗灰撞捎帽ＷC金制度,同樣規(guī)模的交易,只需投入較少的資金,這樣同時(shí)做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空,合約平倉的虛盤對(duì)沖和實(shí)物交割的實(shí)盤對(duì)沖都可以做,完成交易的條件比較靈活,所以也是在期貨這種金融衍生工具誕生以后才得以較快發(fā)展。 亦作：套利交易。為了避免金融產(chǎn)品投資損失所采用的交易措施。最基本的方式為采用買進(jìn)現(xiàn)貨賣出期貨或賣出現(xiàn)貨買進(jìn)期貨,廣泛使用于股票、外匯、期貨等領(lǐng)域。對(duì)沖或套利交易的初衷是降低市場波動(dòng)給投資品種帶來的風(fēng)險(xiǎn),鎖定已有投資成果,但很多專業(yè)投資經(jīng)理和公司將其用來投機(jī)盈利。單純進(jìn)行對(duì)沖投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)很大。另為：hedging。 下面以期貨對(duì)沖舉例說明其操作方法。 期貨市場的大致有四種。 其一是期貨和現(xiàn)貨的,即同時(shí)在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易,這是期貨的最基本的形式,與其他幾種有明顯的區(qū)別。首先,這種不僅是在期貨市場上進(jìn)行,同時(shí)還要在現(xiàn)貨市場上進(jìn)行交易,而其他都是期貨交易。其次,這種主要是為了回避現(xiàn)貨市場上因價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn),而放棄價(jià)格變化可能產(chǎn)生的收益,一般被稱為套期保值。而其他幾種則是為了從價(jià)格的變化中投機(jī)套利,一般被稱為套期圖利。當(dāng)然,期貨與現(xiàn)貨的對(duì)沖也不僅限于套期保值,當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價(jià)格相差太大或太小時(shí)也存在套期圖利的可能。只是由于這種中要進(jìn)行現(xiàn)貨交易,成本較單純做期貨高,且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件,因此一般多用于套期保值。 其二是不同交割月份的同一期貨品種的。因?yàn)閮r(jià)格是隨著時(shí)間而變化的,同一種期貨品種在不同的交割月份價(jià)格的不同形成價(jià)差,這種價(jià)差也是變化的。除去相對(duì)固定的商品儲(chǔ)存費(fèi)用,這種價(jià)差決定于供求關(guān)系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種,賣出另一月份交割的期貨品種,到一定的時(shí)點(diǎn)再分別平倉或交割。因價(jià)差的變化,兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種簡稱跨期套利。 其三是不同期貨市場的同一期貨品種的。因?yàn)榈赜蚝椭贫拳h(huán)境不同,同一種期貨品種在不同市場的同一時(shí)間的價(jià)格很可能是不一樣的,并且也是在不斷變化的。這樣在一個(gè)市場做多頭買進(jìn),同時(shí)在另一個(gè)市場做空頭賣出,經(jīng)過一段時(shí)間再同時(shí)平倉或交割,就完成了在不同市場的。這樣的簡稱跨市套利。 其四是不同的期貨品種的。這種的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性,如兩種商品是上下游產(chǎn)品,或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關(guān)系具有同一性。

5，期貨中是對(duì)沖交易的怎么上漲怎么下降

看得出來，你是沒有做過期貨交易的。回答：1、期貨中沒有“對(duì)沖開倉”,只有“開倉和對(duì)沖平倉”。2、開倉：分為做空或者做多。也就是說你開倉后，手上只會(huì)有一個(gè)方向的買單或者賣單。（不是說你開倉后同時(shí)有多單和空單，所以期貨價(jià)格會(huì)有漲跌）3、對(duì)沖平倉：你手上的多單要賣出平倉，則需要找到對(duì)應(yīng)的買單（可能是多頭開倉，也可能是空頭平倉的單子)，這樣就可以對(duì)沖平倉了。
要回歸的話，我們一起就很好了。32
從一個(gè)品種剛剛上市開始，可以無限量開倉，當(dāng)做多的占多數(shù)，行情就會(huì)上升，反之則下降。持倉量是上升的。隨著時(shí)間的推移，投機(jī)者有開倉和平倉，當(dāng)多頭開倉、空頭平倉大于空頭開倉、多頭平倉價(jià)格就會(huì)上升；反之則下降。價(jià)格的漲跌決定于大多數(shù)人是看多還是看空。
我給你舉個(gè)例子吧 2009年5月買入一手0912銅50000元每噸（每張五噸），到了7月份，你銅價(jià)格到每噸55000元，你賣出平倉。你就獲利啦，5000*5=25000元其實(shí)中間有個(gè)時(shí)間差，在這個(gè)時(shí)間差范圍內(nèi)，價(jià)格會(huì)發(fā)生波動(dòng)的，與你的判斷一致，就賺錢，反之虧本。多頭是指買入，空頭是指賣出。不一樣的哦，希望對(duì)你有點(diǎn)幫助，謝謝
對(duì)沖交易　　對(duì)沖交易即同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價(jià)格行情的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時(shí)會(huì)影響兩種商品的價(jià)格，且價(jià)格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價(jià)格向什么方向變化，總是一盈一虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價(jià)格變動(dòng)的幅度來確定，大體做到數(shù)量相當(dāng)。市場經(jīng)濟(jì)中，可以做對(duì)沖的交易有很多種，外匯對(duì)沖，期權(quán)對(duì)沖，但最適宜的還是期貨交易。首先是因?yàn)槠谪浗灰撞捎帽ＷC金制度，同樣規(guī)模的交易，只需投入較少的資金，這樣同時(shí)做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空，合約平倉的虛盤對(duì)沖和實(shí)物交割的實(shí)盤對(duì)沖都可以做，完成交易的條件比較靈活，所以對(duì)沖交易也是在期貨這種金融衍生工具誕生以后才得以較快發(fā)展。　　商務(wù)印書館《英漢證券投資詞典》解釋：對(duì)沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產(chǎn)品投資損失所采用的交易措施。最基本的方式為采用買進(jìn)現(xiàn)貨賣出期貨或賣出現(xiàn)貨買進(jìn)期貨，廣泛使用于股票、外匯、期貨等領(lǐng)域。對(duì)沖或套利交易的初衷是降低市場波動(dòng)給投資品種帶來的風(fēng)險(xiǎn)，鎖定已有投資成果，但很多專業(yè)投資經(jīng)理和公司將其用來投機(jī)盈利。單純進(jìn)行對(duì)沖投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)很大。另為：hedging?！　∠旅嬉云谪泴?duì)沖舉例說明其操作方法?！　∑谪浭袌龅膶?duì)沖交易大致有四種。其一是期貨和現(xiàn)貨的對(duì)沖交易，即同時(shí)在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對(duì)沖交易的最基本的形式，與其他幾種對(duì)沖交易有明顯的區(qū)別。首先，這種對(duì)沖交易不僅是在期貨市場上進(jìn)行，同時(shí)還要在現(xiàn)貨市場上進(jìn)行交易，而其他對(duì)沖交易都是期貨交易。其次，這種對(duì)沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場上因價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，而放棄價(jià)格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對(duì)沖交易則是為了從價(jià)格的變化中投機(jī)套利，一般被稱為套期圖利。當(dāng)然，期貨與現(xiàn)貨的對(duì)沖也不僅限于套期保值，當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價(jià)格相差太大或太小時(shí)也存在套期圖利的可能。只是由于這種對(duì)沖交易中要進(jìn)行現(xiàn)貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期貨品種的對(duì)沖交易。因?yàn)閮r(jià)格是隨著時(shí)間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價(jià)格的不同形成價(jià)差，這種價(jià)差也是變化的。除去相對(duì)固定的商品儲(chǔ)存費(fèi)用，這種價(jià)差決定于供求關(guān)系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時(shí)點(diǎn)再分別平倉或交割。因價(jià)差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種對(duì)沖交易簡稱跨期套利?！　∑淙遣煌谪浭袌龅耐黄谪浧贩N的對(duì)沖交易。因?yàn)榈赜蚝椭贫拳h(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時(shí)間的價(jià)格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個(gè)市場做多頭買進(jìn)，同時(shí)在另一個(gè)市場做空頭賣出，經(jīng)過一段時(shí)間再同時(shí)平倉或交割，就完成了在不同市場的對(duì)沖交易。這樣的對(duì)沖交易簡稱跨市套利?！　∑渌氖遣煌钠谪浧贩N的對(duì)沖交易。這種對(duì)沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關(guān)系具有同一性。
期貨的本質(zhì)是簽訂買賣合約，開倉與平倉.有一手多就有一手空.所以期貨的持倉量多頭和空頭是一樣多的。那為什么期價(jià)有上漲有下跌呢?這是因?yàn)槿藗儗?duì)期貨合約到期時(shí)的價(jià)格預(yù)期造成的，看漲，價(jià)格就上漲；看跌，價(jià)格就下跌。
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