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什么是波動率交易，隱含波動率 波動率 什么是波動率

來源：整理 時間：2023-08-01 00:03:13 編輯：金融知識 手機版

1，隱含波動率 波動率 什么是波動率

隱含波動率是已知期權(quán)的價格，將其代入定價模型，反推出來的期權(quán)標的波動率值。不同的定價模型得出的值也是不一樣的。
隱含波動率(implied volatility)是將市場上的期權(quán)或權(quán)證交易價格代入權(quán)證理論價格模型， 反推出來的波動率數(shù)值。

隱含波動率 波動率 什么是波動率

2，什么是波動率交易策略

對于投資者來說， 期貨市場 上除了牛熊市之外， 更多的時間處于一種無法辨別 價格 走勢或者價格沒有大幅變化的狀況 。此時的交易策略可以根據(jù) 市場 波動率的大小具體細分。 當市場預(yù)期波動較小價格變化不大時， 可采取賣出跨式組合和賣出寬跨式組合的策略。 當預(yù)期市場波動較大但對價格上漲和下跌的方向不能確定時， 可采取買入跨式組合和買入寬跨式組合的策略。記得采納啊

什么是波動率交易策略

3，什么是外匯波動率指標

外匯交易中有些波動率指標會隨時間變化而發(fā)生劇烈變動，而另一些指標則相對比較平穩(wěn)，交易者可以根據(jù)自己的情況進行選擇。此外，有些外匯波動率指標的計算包含了過去時間窗口的所有數(shù)據(jù)點，而另一些則只包含了一部分點的數(shù)據(jù)，因此建議交易者選擇計算數(shù)據(jù)點更多波動率指標，這樣準確率會更高。外匯波動率指標的作用是用來描述匯價運行過程中變動的速度和幅度。這樣交易者可以用來分析外匯市場在某一段特定時期的變化，因此外匯波動率指標可以說是一種市場價格分散度或變動狀態(tài)的度量指標。一般常見的外匯波動率測度指標有多種類型，常見的是通過最高價和最低價衍生得到的價格波動區(qū)間，還有的是價格圍繞趨勢線的分散程度、歷史波動率以及由期權(quán)定價反推出來的隱含波動率。英為財情提供了實用的工具來計算外匯波動網(wǎng)頁鏈接
這種分析方式的原理是人們的心理因素造成了匯價具體的“向心力”，還有就是價格與需求的關(guān)系。對于這項指標的使用需要注意它的取值的問題。bias指標的大小就是正數(shù)和負數(shù)的變動關(guān)系。具體到炒外匯當中的應(yīng)用就是當這個指標超過了我們預(yù)定的正數(shù)那么就應(yīng)該平倉；如果低于設(shè)置的負數(shù)就要入市做多。所以它比較適合在上升的趨勢當中使用，并且比較重要的一點就是怎么選擇這種正數(shù)或者負數(shù)比較合適。一般來說bias指標在炒外匯當中重要的就是怎么選擇它的使用參數(shù)，這還要根據(jù)交易的具體情況而定。參數(shù)的大小需要我們根據(jù)不同的行情和自己的目標來進行設(shè)定。第二點要注意的就是選擇交易的對象。也就是說在炒外匯進行之前要清楚自己選擇的貨幣對是什么，這樣才能有針對性的進行分析并且作出最適合的決定。第三要注意的就是不同的時期使用的力度也應(yīng)該有所區(qū)別。炒外匯重要的就是看什么樣的時機適合怎樣的交易，技術(shù)分析方法也同樣是如此。
外匯波動率指標的作用是用來描述匯價運行過程中變動的速度和幅度。這樣交易者可以用來分析外匯市場在某一段特定時期的變化，因此外匯波動率指標可以說是一種市場價格分散度或變動狀態(tài)的度量指標。

什么是外匯波動率指標

4，股票術(shù)語波動率 什么是實際波動率

實際波動率，度量波動率的方法，是指對期權(quán)有效期內(nèi)投資回報率波動程度的度量，大體上可分為參數(shù)法和非參數(shù)法兩類。要明確實際波動率，首先要從波動率的概念入手。波動率（Volatility）：是指關(guān)于資產(chǎn)未來價格不確定性的度量。它通常用資產(chǎn)回報率的標準差來衡量。也可以指某一證券的一年最高價減去最低價的值再除以最低價所得到的比率。業(yè)內(nèi)將波動率定義為價格比率自然對數(shù)的標準差。波動率的種類有：實際波動率，隱含波動率，歷史波動率等等，實際波動率便是波動率的一種。波動率指數(shù)：1、實際波動率實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權(quán)有效期內(nèi)投資回報率波動程度的度量，由于投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數(shù)?；蛘哒f，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。2、歷史波動率歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動率，它由標的資產(chǎn)市場價格過去一段時間的歷史數(shù)據(jù)（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據(jù)3、預(yù)測波動率預(yù)測波動率又稱為預(yù)期波動率，它是指運用統(tǒng)計推斷方法對實際波動率進行預(yù)測得到的結(jié)果，并將其用于期權(quán)定價模型，確定出期權(quán)的理論價值。因此，預(yù)測波動率是人們對期權(quán)進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權(quán)定價問題時所用的波動率一般均是指預(yù)測波動率。需要說明的是，預(yù)測波動率并不等于歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎(chǔ)。除此之外，人們對實際波動率的預(yù)測還可能來自經(jīng)驗判斷等其他方面。4、隱含波動率隱含波動率是期權(quán)市場投資者在進行期權(quán)交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權(quán)的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小并不困難。由于期權(quán)定價模型給出了期權(quán)價格與五個基本參數(shù)（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個基本參數(shù)及期權(quán)的實際市場價格作為已知量代入期權(quán)定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預(yù)期。期權(quán)定價模型需要的是在期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)價格的實際波動率。相對于當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預(yù)測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預(yù)測波動率，但更好的方法是用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，以歷史波動率作為初始預(yù)測值，根據(jù)定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調(diào)整修正，確定出波動率。

5，什么是外匯期權(quán)波動率

波動率是標的資產(chǎn)投資回報率的變化程度的度量。從統(tǒng)計角度看，它是以復(fù)利計的標的資產(chǎn)投資回報率的標準差。從經(jīng)濟意義上解釋，產(chǎn)生波動率的主要原因來自以下三個方面：a宏觀經(jīng)濟因素對某個產(chǎn)業(yè)部門的影響，即所謂的系統(tǒng)風(fēng)險；b特定的事件對某個企業(yè)的沖擊，即所謂的非系統(tǒng)風(fēng)險；c投資者心理狀態(tài)或預(yù)期的變化對股票價格所產(chǎn)生的作用。但是，無論原因如何，波動率總是一個變量，波動率有下列4種：（1） 實際波動率。實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權(quán)有效期內(nèi)投資回報率波動程度的度量，由于投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數(shù)?；蛘哒f，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。（2） 歷史波動率。歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動率，它由標的資產(chǎn)市場價格過去一段時間的歷史數(shù)據(jù)（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據(jù)的時間序列數(shù)據(jù)，計算出相應(yīng)的波動率數(shù)據(jù)，然后運用統(tǒng)計推斷方法估算回報率的標準差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數(shù)，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。（3） 預(yù)測波動率。預(yù)測波動率又稱為預(yù)期波動率，它是指運用統(tǒng)計推斷方法對實際波動率進行預(yù)測得到的結(jié)果，并將其用于期權(quán)定價模型，確定出期權(quán)的理論價值。因此，預(yù)測波動率是人們對期權(quán)進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權(quán)定價問題時所用的波動率一般均是指預(yù)測波動率。需要說明的是，預(yù)測波動率并不等于歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎(chǔ)。除此之外，人們對實際波動率的預(yù)測還可能來自經(jīng)驗判斷等其他方面。（4） 隱含波動率。隱含波動率是制期權(quán)市場投資者在進行期權(quán)交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權(quán)的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小并不困難。由于期權(quán)定價模型給出了期權(quán)價格與五個基本參數(shù)（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個基本參數(shù)及期權(quán)的實際市場價格作為已知量代入期權(quán)定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預(yù)期。期權(quán)定價模型需要的是在期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)價格的實際波動率。相對于當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預(yù)測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預(yù)測波動率，但更好的方法是用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，以歷史波動率作為初始預(yù)測值，根據(jù)定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調(diào)整修正，確定出波動率。
就是指外匯市場上的交易量
外匯期權(quán)（foreign exchange options）也稱為貨幣期權(quán)，指合約購買方在向出售方支付一定期權(quán)費后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買進或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。 影響外匯期權(quán)波動率的因素有這些：1、期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率　2、到期時間(距到期日之間的天數(shù)3、預(yù)期匯率波動率大小　4、國內(nèi)外利率水平
外匯期權(quán)波動率指的是貨幣期權(quán)交易的數(shù)據(jù)變化率。外匯期權(quán)（foreign exchange options）也稱為貨幣期權(quán)，指合約購買方在向出售方支付一定期權(quán)費后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買進或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。 外匯期權(quán)是期權(quán)的一種，相對于股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)等其他種類的期權(quán)來說，外匯期權(quán)買賣的是外匯，即期權(quán)買方在向期權(quán)賣方支付相應(yīng)期權(quán)費后獲得一項權(quán)利，即期權(quán)買方在支付一定數(shù)額的期權(quán)費后，有權(quán)在約定的到期日按照雙方事先約定的協(xié)定匯率和金額同期權(quán)賣方買賣約定的貨幣，同時權(quán)利的買方也有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約。
外匯期權(quán)（foreign exchange options）也稱為貨幣期權(quán)，指合約購買方在向出售方支付一定期權(quán)費后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買進或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。　　外匯期權(quán)是期權(quán)的一種，相對于股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)等其他種類的期權(quán)來說，外匯期權(quán)買賣的是外匯，即期權(quán)買方在向期權(quán)賣方支付相應(yīng)期權(quán)費后獲得一項權(quán)利，即期權(quán)買方在支付一定數(shù)額的期權(quán)費后，有權(quán)在約定的到期日按照雙方事先約定的協(xié)定匯率和金額同期權(quán)賣方買賣約定的貨幣，同時權(quán)利的買方也有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約。
匯價波動大的情況下期權(quán)才會有價值，越是不穩(wěn)定，波動的越劇烈，那么在期權(quán)到期時的盈利可能性就越大，如果匯價穩(wěn)定，波動不大，那么盈利可能性就要小的多...
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