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什么是期權，期權和保險的區(qū)別

來源：整理 時間：2023-01-28 05:18:35 編輯：金融知識 手機版

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1，期權和保險的區(qū)別

聯(lián)系：1、合約條款發(fā)生時，都是購買者的權利，而非義務。2、購買者需要支付權利金（premium）。3、都是協(xié)議雙方的約定。區(qū)別：1、期權是金融衍生交易合同，保險是保險商與被保險人的合同。2、兩者的監(jiān)管機構不同。3、期權通常期初一次支付權利金，保險多數(shù)在承保期間內定期支付。暫時先想到這么多。
朋友你問題屬于保險公司轉嫁風險范圍,再保險是保險公司分出業(yè)務與分入業(yè)務,是降低保險公司風險的;其他兩方面一個屬于國家債券回報較高,也是保險公司防范風險的一種方式;保險期權是保險公司購買期權將風險轉移到證券期貨方面來降低自己風險.

期權和保險的區(qū)別

2，什么叫期權寶

期權寶 (個人外匯期權業(yè)務--買入期權) 　　產品名稱 　　期權寶 　　產品介紹 　　期權寶是中國銀行個人外匯期權產品之一。是指客戶根據(jù)自己對外匯匯率未來變動方向的判斷，向銀行支付一定金額的期權費后買入相應面值、期限和執(zhí)行價格的期權（看漲期權或看跌期權），期權到期時如果匯率變動對客戶有利，則客戶通過執(zhí)行期權可獲得較高收益；如果匯率變動對客戶不利，則客戶可選擇不執(zhí)行期權。 　　交易時間：為每個營業(yè)日北京時間10:00至16:30，國際金融市場休市期間停辦。 　　交易幣種： 美元、歐元、日元、英鎊、澳大利亞元、瑞士法郎和加拿大元的直盤及主要交叉盤，現(xiàn)鈔或現(xiàn)匯均可。 　　期權面值根據(jù)情況設置一定的起點金額。 　　外匯期權交易的標的匯價為歐元兌美元、美元兌日元、澳元兌美元、英鎊兌美元、美元兌瑞士法郎、美元兌加元。 　　大額客戶還可以選擇非美貨幣之間的交叉匯價作為標的匯價。 　　交易期限： 最長期限為六個月，最短為一天，具體期限由中國銀行當日公布的期權報價中的到期日決定。 　　產品優(yōu)勢 　　起點金額低；各期限結構豐富；三檔執(zhí)行價可選；支持委托掛單及提前平盤；提供主要交叉盤報價。 　　適用對象 　　凡在中行開立外幣賬戶、具有完全民事行為能力的自然人均可申請與我行敘做個人外匯期權業(yè)務。請親至中國銀行分行辦理。 　　辦理流程 　　開立中國銀行外幣賬戶（活期）；親至中國銀行理財中心與銀行簽訂《外匯期權交易協(xié)議書》；銀行扣劃客戶期權費用；到期日銀行視期權是否執(zhí)行交割資金。 　　向銀行買入期權。您可根據(jù)自己對外匯匯率未來變動方向的判斷，選擇： 　　1.掛鉤貨幣，即到期日您有權選擇交割的另一種貨幣 　　2.期權面值，即在期權到期日行使外匯買賣的金額 　　3.期權到期日，即協(xié)議書中指明的期權到期日 　　銀行會與您預定協(xié)定匯率（即雙方在《外匯期權交易協(xié)議書》中約定期權買方在期權到期日行使外匯買賣所采用的匯率），同時您向銀行支付一定金額的期權費。 　　期權到期時如果匯率變動對您有利，銀行將代您執(zhí)行期權；如果匯率變動對您不利，則您可選擇不執(zhí)行期權，損失僅限為期權費。到期日如為非銀行工作日或相關國際市場假期，則根據(jù)有關國際市場慣例調整到期日。

什么叫期權寶

3，期權和股權有什么區(qū)別

期權（option；option contract）又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規(guī)定時間內對于是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。股權：又稱為股東權，有廣義和狹義之分。 廣義的股權，泛指股東得以向公司主張的各種權利；狹義的股權，則僅指股東基于股東資格而享有的、從公司或經濟利益并參與公司經營管理的權利。作為股權質押標的股權，僅為狹義的股權。從這個意義上講，所謂股權，是指股東因出資而取得的、依法定或者公司章程的規(guī)定和程序參與事務并在公司中享受財產利益的、具有可轉讓性的權利。簡單的來說：期權是擁有未來一段時間后（或一段時間內）行使某種行為的權利（比如按約定價格購買股權，按約定價格出售商品），而且可以由擁有者決定是否行使這個權利。股權是證明擁有者擁有對某個資產獲得經營收益、對經營決定進行表決的權利。
股權與期權的區(qū)別股權，比較容易理解，擁有公司的股份及相應權益。期權，是指在未來一定時間內，允許以指定價格（通常是基于當前公司估值的價格）購買公司的股權。簡單實例，比如2004年底，百度公司最新估值算下來，每股價值6.5美元，以該價格授予員工四年期權，也就是未來四年，按照工作時間，有權以6.5美元購買指定額度的股權，百度上市后開盤價變成了72美元，那么你買入這個股票每股就凈賺了65.5美元。（以上是真實數(shù)據(jù)，后來百度做了1拆10，也就是當時的一股相當于現(xiàn)在的10股，當時的行權價6.5美元相當于現(xiàn)在的0.65美元）首先，期權只有在購買后，才會成為股權。其次，如果公司最新估值的每股權益，低于期權行使價格，那么期權可能就形同廢紙。（當年網易跌的很慘的時候，很多網易老員工放棄了今天算起來價值連城的“廢紙”）之前有朋友來問我，說授權協(xié)議里寫著我拿到了多少錢的期權，是不是值這么多錢，其實這個錢是行權價，是你需要花多少錢來將期權變成股權，而期權的價值來自于未來的升值，份額越多，行權價越低越有價值。國內的相關法規(guī)和公司組織架構，目前不支持期權。期權的核心思想是，員工享有的是公司價值提升的收益，那么，在授予前的公司價值，與該員工無關，也保障了投資人和原股東的權益，所以美國互聯(lián)網公司很喜歡用期權來激勵員工。拓展資料：期權授予本身，從財務記賬來說，也可能會帶來公司的財務報表的巨額支出，如果一個公司股價漲的很兇，而早期期權授予較多，那么財務報表中就會體現(xiàn)出明顯的股權激勵帶來的支出數(shù)據(jù)，早期百度，谷歌的報表都能很明顯看到這筆支出，所以這些公司財務報表經常單列出一項，如不計股權激勵，利潤如何如何。一般而言，在美國股市里，西方投資者不會認為股權激勵帶來的財務支出是個負擔和問題。

期權和股權有什么區(qū)別

4，股票和期權有什么區(qū)別

期權是指企業(yè)或者個人購買的其他企業(yè)，這個其他企業(yè)是指未上市公司、準備上市公司的股票或以貨幣資金、無形資產和其他實物資產直接投資于其他單位。股票是是通過證券市場的買入與賣出之間的股價差額，獲取利潤。期權和股票的區(qū)別：1.投資對象不同：期權是針對還未上市的企業(yè)進行投資;股票是對上市的企業(yè)進行投資;2.投資期限：期權的期限一般都在幾年是屬于長期投資;股票的期限是靈活的，實施T+1交易制度，買入的股票在第二個工作日就可以開始交易。當然根據(jù)投資者的投資偏好也可以進行長期投資;3.投資回報不同：期權除了有企業(yè)分紅的回報還有配股、送股等優(yōu)惠措施;股票更多的是賺取買入賣出的股價中間差;4.投資性質：期權是屬于私募性質的投資;股票是公開交易的;5.投資起點：期權門檻一般都是百萬級別的;股票的最低門檻可以很低，就是看投資者選購哪只股票了，只要100股起買，低價股100塊就可以投資了。
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期權是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規(guī)定時間內對于是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。股票：是一種有價證券，是股份公司在籌集資本時向出資人公開或私下發(fā)行的、用以證明出資人的股本身份和權利，并根據(jù)持有人所持有的股份數(shù)享有權益和承擔義務的憑證。股票代表著其持有人（股東）對股份公司的所有權，每一股同類型股票所代表的公司所有權是相等的，即“同股同權”。股票可以公開上市，也可以不上市。在股票市場上，股票也是投資和投機的對象。對股票的某些投機炒作行為，例如無貨沽空，可以造成金融市場的動蕩。
股票和期權的區(qū)別1，股票是股份公司發(fā)行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業(yè)擁有一個基本單位的所有權。每支股票背后都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發(fā)行股票的。2，同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決于其持有的股票數(shù)量占公司總股本的比重。3，股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。4，期權，又稱為選擇權，它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規(guī)定時間內對于是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的合約方稱作買方，而出售合約的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。期權交易起始于十八世紀后期的美國和歐洲市場。由于制度不健全等因素影響，期權交易的發(fā)展一直受到抑制。
股票期權股票期權是指買方在交付了期權費后即取得在合約規(guī)定的到期日或到期日以前按協(xié)議價買入或賣出一定數(shù)量相關股票的權利。股票期權是上市公司給予企業(yè)高級管理人員和技術骨干在一定期限內以一種事先約定的價格購買公司普通股的權利。股票期權是一種不同于職工股的嶄新激勵機制，它能有效地把企業(yè)高級人才與其自身利益很好地結合起來。

5，什么是期權 和期貨有什么區(qū)別

什么是期權合約？ 期權合約是一種賦予權利而不是義務的標準化契約,即在某一段 特定時間內,以期權合約成交時雙方同意的期權費,買賣特定價格,特定數(shù)量與 質量的相關產品。 什么是期權的有效期？ 即期權合約所規(guī)定的在某一特定的履約日前，期權購買者可以行使或放棄他所購買的權利的有效期限。 美式與歐式期權的差別? 美式與歐式期權的差別，是根據(jù)期權執(zhí)行權利的時間來區(qū)分的（與期權交易所在地理位置無關）。美式期權是期權合約的買方在期權合約有效期內的任何一個交易日均可執(zhí)行權利的期權；歐式期權則是指期權合約的買方只有等到合約到期日方可執(zhí)行權利的期權。 什么是期權到期日？ 到期日即是指期權合約所規(guī)定的，期權購買者可以實際執(zhí)行該期權的最后日期。 期權合約的到期日固定不變，一月份的1.20小麥看漲期權不會突然變成三月份的1.20小麥看漲期權，七月份的1.60小麥看跌期權不會變成五月份的1.60小麥看跌期權。當然，時間每經過一天，期權就愈接近到期日?？墒?，就如同協(xié)定價格一樣，到期日本身是由交易所設定，不會變動。到期日通常比標的期貨合約的最早交割日要早或同時。例如：紐約股票交易所NYSE指數(shù)期貨期權和標準普爾S&P指數(shù)期貨期權都與標的期貨合約同一天到期；而國際貨幣市場IMM貨幣期貨期權的到期日比期貨合約到期日要早兩個交易日；芝加哥商品交易所CBOT的長期國債期貨期權的到期時間則是比期貨到期月之前的那個月末早至少5個交易日的第一個星期五。 事實上，許多期權的部位必須持有到到期日，這或許是因為期權與期貨之間的套利，部位在期貨到期時才能夠沖銷，也可能是期權的交易商以期貨合約進行避險?；谶@兩個理由，如果期權合約能夠與期貨合約相互替代，兩者必須同時到期。 什么是套利？ 套利就是專業(yè)的交易員同時買入和賣出相同或者等同的可交易品種以獲得無風險利潤的一種行為 什么是被執(zhí)行？ 被執(zhí)行即是指期權賣方收到期權買方發(fā)出的執(zhí)行期權的指令必須按照期權的執(zhí)行價格賣出（對買權賣方而言）或者買入（對賣權賣方而言）一定數(shù)量的標的資產的行為。  [嶵魁禍渞. 2008-07-27 17:23
一、期權的概念 期權是一種能在未來特定時間以特定價格買進或賣出一定數(shù)量的特定資產的權利。 期權交易是一種權利的交易。在期貨期權交易中，期權買方在支付了一筆費用（權利金）之后，獲得了期權合約賦予的、在合約規(guī)定時間，按事先確定的價格（執(zhí)行價格）向期權賣方買進或賣出一定數(shù)量期貨合約的權利。期權賣方在收取期權買方所支付的權利金之后，在合約規(guī)定時間，只要期權買方要求行使其權利，期權賣方必須無條件地履行期權合約規(guī)定的義務。在期貨交易中，買賣雙方擁有有對等的權利和義務。與此不同，期權交易中的買賣雙方權利和義務不對等。買方支付權利金后，有執(zhí)行和不執(zhí)行的權利而非義務；賣方收到權利金，無論市場情況如何不利，一旦買方提出執(zhí)行，則負有履行期權合約規(guī)定之義務而無權利。 期權也是一種合同。合同中的條款是已經規(guī)范化了的。以小麥期貨期權為例，對期權買方來說，一手小麥期貨的買權通常代表著未來買進一手小麥期貨合約的權利。一手小麥期貨的賣權通常代表著未來賣出一手小麥期貨合約的權利；買權的賣方負有依據(jù)期權合約的條款在將來某一時間以執(zhí)行價格向期權買方賣出一定數(shù)量小麥期貨合約的義務。而賣權的賣方負有依據(jù)期權合約的條款在將來某一時間以執(zhí)行價格向期權買方買進一定數(shù)量小麥期貨合約的義務。 期權的價格叫作權利金。權利金是指期權買方為獲得期權合約所賦予的權利而向期權賣方支付的費用。對期權買方來說，不論未來小麥期貨的價格變動到什么位置，其可能面臨的最大損失只不過是權利金而已。期權的這一特色使交易者獲得了控制投資風險的能力。而期權賣方則從買方那里收取期權權利金，作為承擔市場風險的回報。 二、期權的特點 （一）獨特的損益結構 與股票、期貨等投資工具相比，期權的與眾不同之處在于其非線性的損益結構。 如圖1-3，對于成本為1800元/噸的期貨多頭部位，價格每上漲一元，部位盈利就增加一元，價格每下跌一元，部位虧損就增加一元。對于期貨空頭部位，則正好相反。 損益 1800 期貨價格 圖1-3 期貨部位損益圖如圖1-4，是執(zhí)行價格為1800元買權多頭的損益圖。其到期損益圖是條折線而不是一條直線，在執(zhí)行價格的位置發(fā)生折角。如果期貨價格小于期權執(zhí)行價格，買權處于虛值狀態(tài)，在到期時沒有價值。買權的買方將損失全部的權利金20元，但無論期貨價格跌有多深，買權的買方的虧損都不會再隨之增加；如果到期期貨價格為1820元，則買權處于損益平衡狀態(tài)；如果期貨價格大于期權執(zhí)行價格，此時買權多頭與期貨多頭部位的性質相同，買權的損益與期貨價格的變化之間開始呈同向變動關系。 損益 1800 1820 期貨價格 圖1-4 買權多頭損益圖 正是期權的非線性的損益結構，才使期權在風險管理、組合投資方面具有了明顯的優(yōu)勢。通過不同期權、期權與其他投資工具的組合，投資者可以構造出不同風險收益狀況的投資組合。 （二）期權交易的風險 期權交易中，買賣雙方的權利義務不同，使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對于期權交易者來說，買方與賣方部位的均面臨著權利金不利變化的風險。這點與期貨相同，即在權利金的范圍內，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權多頭的風險底線已經確定和支付，其風險控制在權利金范圍內。期權空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由于期權賣方收到的權利金能夠為其提供相應的擔保，從而在價格發(fā)生不利變動時，能夠抵消期權賣方的部份損失。 雖然期權買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100％，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。期權賣方可以收到權利金，一旦價格發(fā)生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲，但從資金管理的角度來講，對于許多交易者來說，此時的損失已相當于“無限”了。因此，在進行期權投資之前，投資者一定要全面客觀地認識期權交易的風險。 三、期權與期貨的區(qū)別 （一）買賣雙方的權利義務 期貨交易中，買賣雙方具有合約規(guī)定的對等的權利和義務。期權交易中，買方有以合約規(guī)定的價格是否買入或賣出期貨合約的權利，而賣方則有被動履約的義務。一旦買方提出執(zhí)行，賣方則必須以履約的方式了結其期權部位。 （二）買賣雙方的盈虧結構 期貨交易中，隨著期貨價格的變化，買賣雙方都面臨著無限的盈與虧。期權交易中，買方潛在盈利是不確定的，但虧損卻是有限的，最大風險是確定的;相反，賣方的收益是有限的，潛在的虧損卻是不確定的。 （三）保證金與權利金 期貨交易中，買賣雙方均要交納交易保證金，但買賣雙方都不必向對方支付費用。期權交易中，買方支付權利金，但不交納保證金。賣方收到權利金，但要交納保證金。 （四）部位了結的方式 期貨交易中，投資者可以平倉或進行實物交割的方式了結期貨交易。期權交易中，投資者了結其部位的方式包括三種：平倉、執(zhí)行履約或到期。 （五）合約數(shù)量 期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數(shù)量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執(zhí)行價格、買權與賣權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執(zhí)行價格的期權合約，因此期權合約的數(shù)量較多。 期權與期貨各具優(yōu)點與缺點。期權的好處在于風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金后才能獲利。但是，期權的出現(xiàn)，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。 四、為什么交易期權 （一）期權是一種有效的風險管理工具。期權以期貨合約為標的，可以說是衍生品的衍生品。因此，期權既可以用來為現(xiàn)貨保值，也可以為期貨業(yè)務進行保值。通過買入期權，為現(xiàn)貨或期貨進行保值，不會面臨追加保證金的風險。通過賣出期權，可以降低持倉成本或增加部位收益。而不同執(zhí)行價格、不同到期日的期權的綜合使用，使為不同偏好的保值者提供量體裁衣的保值策略成為可能。 （二）期權為投資者提供更多的投資機會和投資策略。期貨交易中，只有在價格發(fā)生方向性變化時，市場才有投資的機會。如果價格處于波動較小的盤整期，市場中就缺乏投資的機會。期權交易中，無論是期貨價格處于牛市、熊市或盤整，均可以為投資者提供獲利的機會。期貨交易只能是基于方向性的。而期權的交易策略既可以基于期貨價格的變動方向，也可以進行基于期貨價格波動率進行交易。當投資者看多波動率時，可以買入跨式（Straddle）、寬跨式(Strangle)等交易組合；相反，如果投資者看空波動率，可以進行上述策略的相反操作。 （三）杠桿作用。期權可以為投資者提供更大的杠桿作用。特別是到期日較短的虛值期權。與期貨保證金相比，用較少的權利金就可以控制同樣數(shù)量的合約。下面以平值期權為例，與期貨作一比較。 假定：強麥期貨價格為1900元/噸，保證金比例為5%即95元；強麥期權執(zhí)行價格為1900元/噸，波動率15％，年利率1.98％。不同到期日的買權理論價值與期貨保證金對比見表1-1。表1-1 期權與期貨的杠桿作用比較 到期時間 買權權利金（元/噸） 占期貨保證金之比 1個月 34 30％ 2個月 49 45％ 3個月 61 60％ 期權的杠桿作用可以幫助投資者用有限的資金獲取更多的收益。如果市場出現(xiàn)不利變化，投資者可能損失更多的權利金。因此，投資者要注意，無論期貨還是期權，杠桿作用都是雙刃劍。
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