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程序化賣單什么原因，在套利交易中有計算機(jī)程序化交易為什么還需要人工下單員搜

來源：整理 時間：2023-07-14 18:24:45 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，在套利交易中有計算機(jī)程序化交易為什么還需要人工下單員搜

電腦在靈也是由人編的
我不知道哪里需要人工下單員，至少我接觸到的對于套利都是自動交易。大型對沖基金都是分兩個部分，也就是計算機(jī)自動執(zhí)行交易策略（算法交易）占大比重，另外小比重是交易員自行交易，所用策略也和計算機(jī)完全不同，拿我所在公司為例，10%的頂級交易員（基本都超過20年交易經(jīng)驗）每年績效水平和計算機(jī)自動交易（占90%）績效基本持平，這個問題深究起來很有意思，人類自然有人類的優(yōu)點，當(dāng)然弱點也是一樣，那究竟是長期來看計算機(jī)更出眾，還是交易員靈活執(zhí)行策略更出眾？別忘了，我們的計算機(jī)自動交易的策略是由超過60人的團(tuán)隊共同完成的，維護(hù)策略每天都在進(jìn)行，所以不是說你開著EA，以后就再也不用管了。其實這個話題就和卡斯帕羅夫曾與IBM的計算機(jī)深藍(lán)對決一樣，我個人目前的想法是計算機(jī)從長期來看更勝于人類在執(zhí)行交易策略上，對于交易來說我認(rèn)為最重要的就是紀(jì)律、耐心以及不斷進(jìn)取，人類只有最后一條占優(yōu)，而通過對計算機(jī)的不斷更新改進(jìn)可以彌補(bǔ)計算機(jī)最后那一條弱點，也就是計算機(jī)這三條優(yōu)勢超過人類。
好想法，但是死板的交易模式是適應(yīng)不了自然界的規(guī)律的。

在套利交易中有計算機(jī)程序化交易為什么還需要人工下單員搜

2，程序化交易會不會變相操縱市場

實際的情況恰恰相反，程序化很容易被操縱。比如你開倉了，然后設(shè)置個止損點。這兩個過程一般都是要滿足一定固定的條件才會觸發(fā)程序去執(zhí)行的。與人交易不同，程序會忠實地被觸發(fā)下單。利用這個特點，經(jīng)常有那種所謂的逆向工程的程序，會去試探著砸單或者拉抬，然后判斷交易單，從而逆向推斷對手的交易策略。然后，針對此去下欺騙單。這些在國外有相關(guān)的報道，可以查一下。另一方面，如果價格出現(xiàn)了單邊趨勢，由于大家都比較趨同地去設(shè)置轉(zhuǎn)向價格，比如止損反手的價格，所以程序化很容易成為趨勢的推波助瀾者。只是電腦并不知道，它只是以為是一個新的趨勢形成了。你說的情況是會發(fā)生的，但是操縱市場，并不是這樣來的。
會，且肯定會，任何策略都是有資金容量的。不同的資金，就要不同處理。沒有一成不變，一法皆行的策略
首先說程序化交易會不會變相操縱市場，這個問題得看操縱市場的定義，以及你的策略是什么了。但如果市場容量足夠大，這樣的事情是不會發(fā)生的。目前來看，有做股票程序化交易，被交易所限制交易的。然后再說開倉和平倉的問題。這個得往你的程序看了，在判斷開倉還是平倉的條件如果都是達(dá)成的，有可能會同時開倉、平倉，這個很正常。
你好！不會啊，不可能操作的，因為程序化交易也是要虧損的，不是說程序化交易就不會虧損，得看你的策略怎么樣，不好的策略一直虧錢，不可能操縱的。而且你還沒有明白程序化交易的意思。程序化交易不是說所有的軟件都一樣的，軟件只是一個工具，用來實現(xiàn)你目的的工具，最重要的是你的策略，你的模型，難道每個人的策略都一樣還是說每個人的模型都一樣？建議你去下載個金字塔軟件，然后自己使用看看僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

程序化交易會不會變相操縱市場

3，請問程序化交易系統(tǒng)是如何實現(xiàn)的用的是什么編程語言怎么測試

1、程序化交易系統(tǒng)目前主要是通過計算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)的，其實就是把交易者決策的過程用計算機(jī)語言描述出來，然后由計算機(jī)給出交易建議或直接發(fā)送交易指令到期貨公司的交易系統(tǒng)中去，完成一筆交易。 比如我們用自然語言思考某個品種是否應(yīng)該買入賣出時：“如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......”用計算機(jī)語言描述時可能就是： “IF A0901<=3000 THEN SELL......” 當(dāng)然實際上的程序編寫是比較復(fù)雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。 2、理論上來講，用什么語言都可以完成這樣的任務(wù)，但因為涉及到大量的數(shù)據(jù)讀寫和網(wǎng)絡(luò)存取，所以最好用自帶數(shù)據(jù)庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數(shù)據(jù)庫功能很強(qiáng)，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業(yè)普遍采用的數(shù)據(jù)庫，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)控件也齊全。 3、此類交易系統(tǒng)適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經(jīng)有了類似的交易系統(tǒng)，但各自的模型基礎(chǔ)不一樣，因為這些軟件都是根據(jù)交易者的經(jīng)驗來建立交易模型并編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。 4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機(jī)程序化交易系統(tǒng)的話，首先要做的當(dāng)然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉(zhuǎn)換成計算機(jī)語言。 其次是建立交易接口，這里有兩個接口問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟件的數(shù)據(jù)，以便系統(tǒng)根據(jù)行情數(shù)據(jù)作出交易決策并發(fā)出交易指令；二是你的交易程序發(fā)出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易服務(wù)器上去，就像你自己敲單一樣。 接口問題涉及到TCP/UDP端口的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進(jìn)行的，他們不對最終客戶開放接口，這就需要你自己破解數(shù)據(jù)格式了。 所以要建立一套有效的程序化交易系統(tǒng)，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經(jīng)驗，還要懂得將這些經(jīng)驗用計算機(jī)語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。

請問程序化交易系統(tǒng)是如何實現(xiàn)的用的是什么編程語言怎么測試

4，股票中的隔價單和程序化單 是什么意思

1.什么是隔價單：隔價單分為隔價買單和隔價賣單，隔價買單表示：如果當(dāng)前賣一價位在24.27，而有筆大單打向了24.28以上，該筆大單就是隔價買單；同理隔價賣單也是如此。如下圖：隔價單反映了一個什么市場含義？一般而言對于一般投資者而言，如果不急于進(jìn)倉，一般就如上圖擺個單在24.26等著進(jìn)倉，最多也就直接打到24.27，而隔價單的出現(xiàn)意味著：有較大資金實力者急于進(jìn)倉，直接打向了24.28以上。把所有隔價買單和隔價賣單進(jìn)行統(tǒng)計，就有了多空隔價對比此項指標(biāo)，可以看到，股價隨著隔價買賣單的占比運行，隔價買單越多股價上漲越明顯。如下圖所示：2.一,使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優(yōu)點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的,人的情緒化因素, 貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,.而這種行為是不斷重復(fù)發(fā)生的,就如德國的哲學(xué)家心理學(xué)家叔本華說過"一個人在相同的時間和環(huán)境條件下會犯同樣的錯誤,是不可避免的,這就是人的劣根性",我作為交易了很多年的老期貨人,有非常深刻的體會,與其說我們和市場做交易,還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭,對期貨市場有深刻認(rèn)識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了.而程序化交易是一切功課在事先,電腦是不折不扣的執(zhí)行者,應(yīng)當(dāng)說幾乎百分之百的做到知行合一.這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來.多少年來我們天天面對著盤面,我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著,其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式.輕輕松松的賺錢,快快樂樂的生活.因為我前期為期貨付出的太多,應(yīng)當(dāng)有個回報了,所以更希望程序化交易能給我新的突破　　二,使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應(yīng)速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當(dāng)我們?yōu)榱朔稚L(fēng)險而進(jìn)行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風(fēng)險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當(dāng)行情激烈時多品種同時發(fā)生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠(yuǎn)離期貨,享受生活。
得這么快達(dá)什伍德太太說。下聯(lián)中的“章”字下面的一豎一直通到上面。
隔價單分為隔價買單和隔價賣單，隔價買單表示：如果當(dāng)前賣一價位在24.27，而有筆大單打向了24.28以上，該筆大單就是隔價買單；同理隔價賣單也是如此。
你好！好像是主力機(jī)構(gòu)用的這些術(shù)語，做短線用的，一般散戶用不著，同意二樓意見。我的回答你還滿意嗎~~
不明白你問的是什么，從來沒見過，見識不夠，幫不了你。

5，程序化交易有成功的嗎

隨著程序化交易隊伍的高速發(fā)展，可以說，現(xiàn)在程序化交易的年增長率近200％，在從事程序化交易時，有人歡喜有人愁，有些朋友就疑問了，程序化交易，能成功嗎？　　關(guān)于這點，古期因為與這方面的客戶接觸較多，可以說小有心得，我客觀的說說我的看法．　　先說誤區(qū)：當(dāng)前的程序化交易新手，普騙存在三個誤期　　一，認(rèn)為程序化交易那是一種神器，用這個都會賺錢？　　二，認(rèn)為要想暴利，大賺那要用程序化交易　　三，小用一小段時間后，認(rèn)為程序化交易毫無用處？　　要認(rèn)識程序化交易，我們就應(yīng)該先認(rèn)識他的優(yōu)點與缺點　　程序化交易的優(yōu)點，網(wǎng)上有講很多，但歸綜結(jié)點，我認(rèn)為最主要有兩個：　　一是，規(guī)避人性情緒波動弱點，這點相信大家都認(rèn)同，也都清楚，至于網(wǎng)上所講的(有助于嚴(yán)格的止損和風(fēng)險控制，有助于事先計劃周全等，都是這個優(yōu)勢的延伸）　　二是，降低滑點成本．有些朋友可能不理解，特別是一些網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備較差的，說我用程序化交易的最大問題就是滑點，你怎么還說有助于滑點成本，有時一次滑點就好幾個價位的．但為什么我們?nèi)斯げ僮鲿r，大家一般都不說滑點呢？因為人工操作，你的滑點根本無從計算起，但他的滑點是確實存在的．我假設(shè)一個例子，比如，我今天突破昨天的最高點，要開多，程序化交易，他能瞬間反應(yīng)，瞬間馬上發(fā)單這個時間在幾十毫秒內(nèi)就能完成．手工呢，就算你用一鍵下單，你看到他突破了，要一個反應(yīng)過程吧，打開一鍵下單要一個時間吧，手?jǐn)?shù)價格弄好按下單，要時間吧，這個時間最少三秒鐘．這期間的滑點差距，不用我再說了吧．　　有得就有失，程序化交易也有缺點　　他最大的優(yōu)點是規(guī)避人性情緒，最大的缺點也是人的即時意志無法傳到程序，特別是如突發(fā)新聞，突發(fā)政策狀況．這是程序化交易的最大不足．但這個缺點是有辦法削弱及規(guī)避的，特別是消息弱勢群體，程序化交易的處理有可能比你人為還好，這就是程序化交易小周期化，小周期化的程序化交易，政策等外界影響是最小的，因為他能及時的反應(yīng)在價格上，程序化交易也能及時的調(diào)整他的交易．這也是為什么像國外的成熟量化公司，大部份做的是小周期類的一個原因．　　我看到市場有些在賣日線交易策略，說大周期的程序化策略容易成功，小周期的程序化策略較難成功，其實這種思想是有問題的，或者說有一定欺騙性的，與其說大周期的程序化策略容易成功，不如說，大周期的程序化策略歷史測試容易得高分，因為他K線數(shù)據(jù)少，很好做過去歷史數(shù)據(jù)的過度擬合啊，結(jié)果，以前歷史測出來一個一個很好看，像日線級別周期，一年才200多根K線，三年也才600多根嘛，過去大趨勢都知道了，調(diào)整下參數(shù)，很容易就得出好成績了，但那有用嗎？沒有用，實盤會死得很慘．　　所以，在同樣的測試周期下，小周期策略的報告比大周期策略的報告，如果說成績一模一樣，小周期策略不用說，更具說服力，也更具實盤效果．　　古期講得有些偏題了，回到主題，程序化交易，能成功嗎，有人成功嗎？我覺得這個問題根本不是問題，因為，每年這么多人涌進(jìn)來程序化交易，就說明問題了，大家都不是瞎子或笨蛋，沒有優(yōu)勢，誰會被吸引起來，西蒙斯比巴菲特還高的收益率也說明了這一點．　　程序化交易，是可以成功的，但要擺正心態(tài)，程序化交易，不是圣杯，不是每個人用都一定成功，他只能說是一種工具，一種相對手動交易來講，優(yōu)勢非常明顯，有助于提高成功性的一種工具．如何用好這個工具，才是關(guān)鍵．利劍，傷人，用不好也傷已．　　程序化交易的最終化，也不是暴利，使用程序化的最終目標(biāo)，應(yīng)該是讓你的投次更傾向于穩(wěn)定，如西蒙斯等人，每年百分之幾十的利潤穩(wěn)定增長，這才是程序化的最終目標(biāo)．所有程序化成功的公司，他們也沒有你想象中的暴利等情況出現(xiàn)．如果，你抱著暴利心態(tài)而來，想一年翻個好幾番，那你最終的結(jié)果，必然是失望而歸．
有的
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