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股票為什么保值，保值是什么意思

來源：整理 時(shí)間：2023-07-15 23:34:37 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，保值是什么意思

保值的意思是你投入的資金不會(huì)減少。
保值就是這樣產(chǎn)品在短期內(nèi)不會(huì)掉價(jià)
不讓它因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀仍蚨H值。

保值是什么意思

2，股指期貨多頭套期保值是怎么回事

股指期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值：多指持有現(xiàn)金或即將將持有現(xiàn)金的投資者，預(yù)計(jì)股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價(jià)格水平。在未來有現(xiàn)金投入股市時(shí)，再將期貨頭寸平倉交易?？疹^套期保值：是指已經(jīng)持有股票或者即將將持有股票的投資者，預(yù)測(cè)股市下跌，為了防止股票組合下跌風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨的交易行為。

股指期貨多頭套期保值是怎么回事

3，套期保值的原理

套期保值是指通過在期貨市場(chǎng)上買賣與現(xiàn)貨價(jià)值相等但交易方向相反的期貨合約，來規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。如果你建倉股票，那么套期保值的意思就是你要在股指期貨中做空，造成的結(jié)果就是：不管股票漲了還是跌了，你總有一頭是賺錢的，不會(huì)造成你虧的一塌糊涂
方向相反，就是現(xiàn)貨多頭，期貨就空頭，現(xiàn)貨空頭，期貨就多頭，盈利（虧損）=數(shù)量*幅度，數(shù)量，幅度都一樣那么兩筆交易的總額一定相同，可以抵消。因此套期保值在大宗貨物流動(dòng)性上起到穩(wěn)定價(jià)格預(yù)計(jì)的作用。

套期保值的原理

4，股指期貨套期保值的原理是什么

1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)中購入期貨，以期貨市場(chǎng)的多 頭來保證現(xiàn) 貨市場(chǎng)的空頭，以規(guī)避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。 　　例：油脂廠3月份計(jì)劃兩個(gè)月後購進(jìn)100噸大豆，當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)為每噸 0.22萬元，5月份期貨價(jià)為每 噸0.23萬元。該廠擔(dān)心價(jià)格上漲，于是買入100 噸大豆期貨。到了5月份，現(xiàn)貨價(jià)果然上漲至每噸 0.24萬元，而期貨價(jià)為每噸0.25萬元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬元；同時(shí)賣出期貨，每噸 盈利0.02萬 元。 　　兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地鎖定了成本 2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場(chǎng)出售期貨，以期貨市場(chǎng)上的空頭來保證 現(xiàn)貨市場(chǎng)的多頭，以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 　　例：5月份供銷公司與橡膠輪胎廠簽訂8月份銷售100噸天然橡膠的合同，價(jià)格按市價(jià)計(jì)算，8月份期 貨價(jià)為每噸 1.25萬元。供銷公司擔(dān)心價(jià)格下跌，于是賣出100噸天然橡膠期貨。8月份時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)跌至 每噸1.1 萬元。該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損0.1萬元；又按每噸 1.15 萬元價(jià)格買進(jìn) 100 噸的期貨， 每噸盈利0.1萬元。 　　兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地防止了天然橡膠價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
套期保值，又稱為“海琴”，可以分為賣期保值和買期保值兩種。 它的主要原理其實(shí)是利用期貨交易中的時(shí)間差異所以帶來的利潤(rùn)差來進(jìn)行保值的。其實(shí)通俗的講就是為防止未來的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生而將風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)在現(xiàn)在。我個(gè)人的理解。
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因?yàn)樵谝话闱闆r下，股指期貨的價(jià)格與股票現(xiàn)貨的價(jià)格受相近因素的影響，從而它們的變動(dòng)方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場(chǎng)建立與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的持倉，則在市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，他必然會(huì)在一個(gè)市場(chǎng)上獲利而在另一個(gè)市場(chǎng)上虧損。通過計(jì)算適當(dāng)?shù)奶灼诒Ｖ当嚷士梢赃_(dá)到虧損與獲利的大致平衡，從而實(shí)現(xiàn)保值的目的。 例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數(shù)為1）總價(jià)值為500萬元，當(dāng)時(shí)的滬深300指數(shù)為1650點(diǎn)。該投資者預(yù)計(jì)未來3個(gè)月內(nèi)股票市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)下跌，但是由于其股票組合在年末具有較強(qiáng)的分紅和送股潛力，于是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300指數(shù)期貨合約（假定合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)）來對(duì)其股票組合實(shí)施空頭套期保值。 假設(shè)11月29日0703滬深300指數(shù)期貨的價(jià)格為1670點(diǎn)，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點(diǎn)*300元/點(diǎn)））0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數(shù)下跌至1485點(diǎn)，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時(shí)0703滬深300指數(shù)期貨價(jià)格相應(yīng)下跌至1503點(diǎn)，于是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點(diǎn)*300元/點(diǎn)*10=50.1萬元，基本彌補(bǔ)在股票市場(chǎng)的損失，從而實(shí)現(xiàn)套期保值。相反，如果股票市場(chǎng)上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價(jià)格的相應(yīng)上漲，該投資者在股指期貨市場(chǎng)的空頭持倉將出現(xiàn)損失，也將基本抵消在股票市場(chǎng)的盈利。 需要提醒投資者注意的是，在實(shí)際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實(shí)現(xiàn)，一是因?yàn)槠谪浐霞s的標(biāo)準(zhǔn)化使套期保值者難以根據(jù)實(shí)際需要選擇合意的數(shù)量和交割日；二是由于受基差風(fēng)險(xiǎn)的影響。

5，套期保值的原理是什么

1、同種商品的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格趨勢(shì)一致 2、現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日臨近兩者趨向一致
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因?yàn)樵谝话闱闆r下，股指期貨的價(jià)格與股票現(xiàn)貨的價(jià)格受相近因素的影響，從而它們的變動(dòng)方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場(chǎng)建立與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的持倉，則在市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，他必然會(huì)在一個(gè)市場(chǎng)上獲利而在另一個(gè)市場(chǎng)上虧損。通過計(jì)算適當(dāng)?shù)奶灼诒Ｖ当嚷士梢赃_(dá)到虧損與獲利的大致平衡，從而實(shí)現(xiàn)保值的目的。 例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數(shù)為1）總價(jià)值為500萬元，當(dāng)時(shí)的 滬深300 (行情 股吧)指數(shù)為1650點(diǎn)。該投資者預(yù)計(jì)未來3個(gè)月內(nèi)股票市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)下跌，但是由于其股票組合在年末具有較強(qiáng)的分紅和送股潛力，于是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300指數(shù)期貨合約（假定合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)）來對(duì)其股票組合實(shí)施空頭套期保值。 假設(shè)11月29日0703滬深300指數(shù)期貨的價(jià)格為1670點(diǎn)，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點(diǎn)*300元/點(diǎn)））0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數(shù)下跌至1485點(diǎn)，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時(shí)0703滬深300指數(shù)期貨價(jià)格相應(yīng)下跌至1503點(diǎn)，于是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點(diǎn)*300元/點(diǎn)*10=50.1萬元，基本彌補(bǔ)在股票市場(chǎng)的損失，從而實(shí)現(xiàn)套期保值。相反，如果股票市場(chǎng)上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價(jià)格的相應(yīng)上漲，該投資者在股指期貨市場(chǎng)的空頭持倉將出現(xiàn)損失，也將基本抵消在股票市場(chǎng)的盈利。 需要提醒投資者注意的是，在實(shí)際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實(shí)現(xiàn)，一是因?yàn)槠谪浐霞s的標(biāo)準(zhǔn)化使套期保值者難以根據(jù)實(shí)際需要選擇合意的數(shù)量和交割日；二是由于受基差風(fēng)險(xiǎn)的影響
套期保值的原理就是回避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來的損失，保住原有的利潤(rùn)！ 對(duì)原料的供給者就適用賣出套保，對(duì)原料的需求者就適用買入套保。
期貨 是為企業(yè)設(shè)立的，就是為了給與他們一個(gè)規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng) 或者說工具。那么，企業(yè)如何進(jìn)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢，就是做期貨的套期保值。 這是國家設(shè)立期貨市場(chǎng)的初衷。期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制。為了避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產(chǎn)者和用戶某項(xiàng)商品的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)商（期貨交易商）。當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過程就叫套期保值。 我們?cè)僬f 套期保值，它的基本做法就是買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易數(shù)量相當(dāng)，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約，對(duì)沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益，使交易者的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在一定的水平。 在從生產(chǎn)、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價(jià)格總是不斷發(fā)生波動(dòng)，且變動(dòng)趨勢(shì)難以預(yù)測(cè)，因此，在商品生產(chǎn)和流通過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)上都可能出現(xiàn)因價(jià)格波動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。所以，不論對(duì)處于哪一環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護(hù)其自身經(jīng)濟(jì)利益的方法。 最后 樣歸正傳： 套期保值之所以能夠避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，其基本原理在于： 第一，期貨交易過程中期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格盡管變動(dòng)幅度不會(huì)完全一致，但變動(dòng)的趨勢(shì)基本一致。即當(dāng)特定商品的現(xiàn)貨價(jià)格趨于上漲時(shí)，其期貨價(jià)格也趨于上漲，反之亦然。這是因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)雖然是兩個(gè)各自分開的不同市場(chǎng)，但對(duì)于特定的商品來說，其期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的漲跌，就同樣會(huì)影響到期貨市場(chǎng)價(jià)格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場(chǎng)上做與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的交易來達(dá)到保值的功能，使價(jià)格穩(wěn)定在一個(gè)目標(biāo)水平上。 第二，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格不僅變動(dòng)的趨勢(shì)相同，而且，到合約期滿時(shí)，兩者將大致相等或合二為一。這是因?yàn)?，期貨價(jià)格通常高于現(xiàn)貨價(jià)格，在期貨價(jià)格中包含有貯藏該項(xiàng)商品直至交割日為止的一切費(fèi)用，當(dāng)合約接近于交割日時(shí)，這些費(fèi)用會(huì)逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價(jià)格的決定因素實(shí)際上已經(jīng)幾乎相同了。這就是期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的市場(chǎng)走勢(shì)趨同性原理。 當(dāng)然，期貨市場(chǎng)畢竟是不同于現(xiàn)貨市場(chǎng)的獨(dú)立市場(chǎng)，它還會(huì)受一些其他因素的影響，因而，期貨價(jià)格的波動(dòng)時(shí)間與波動(dòng)幅度不一定與現(xiàn)貨價(jià)格完全一致，加之期貨市場(chǎng)上有規(guī)定的交易單位，兩個(gè)市場(chǎng)操作的數(shù)量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時(shí)，有可能獲得額外的利潤(rùn)或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。 不知道 你理解沒有。
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