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為什么投資組合的權(quán)重是負(fù)數(shù)，權(quán)重系數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎

來源：整理 時間：2023-07-04 04:40:44 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，權(quán)重系數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎

可以
實(shí)際中不可以吧。如果權(quán)重為負(fù)數(shù)，那為什么還要保留這一項(xiàng)呢，直接剔除不就行了？
具體問題具體分析，一般情況下是不行的。 希望可以幫到你，不明白可以追問，如果解決了問題，請點(diǎn)下面的"選為滿意回答"按鈕，謝謝。

權(quán)重系數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎

2，為什么在允許賣空的情況下大多數(shù)證券的權(quán)重不是正的就是負(fù)的 搜

估計(jì)一樓的根本就不清楚這道問題是問什么的，實(shí)際上這問題相當(dāng)?shù)膶I(yè)，問的是與證券組合的最小方差的集合相關(guān)的問題，可以這樣進(jìn)行理解，允許賣空時，獲得的各種證券分配權(quán)數(shù)的所有可能戰(zhàn)略，而當(dāng)者不能賣空的限制而拒絕其中大多數(shù)戰(zhàn)略，便失去了許多減少方差的機(jī)會或失去了許多增加期望收益的機(jī)會，故此不允許賣空的是一個有限空間。而對于賣空而言，所面對的最大收益就是賣空的價(jià)格(如破產(chǎn)，相關(guān)股票價(jià)值極有可能歸零即廢紙)，最大損失可能是無窮的，故此允許賣空時它的形態(tài)是左邊會有一個邊界的最小集合，而右邊是一個無限區(qū)域。

為什么在允許賣空的情況下大多數(shù)證券的權(quán)重不是正的就是負(fù)的 搜

3，投資組合權(quán)重計(jì)算 投資組合的權(quán)重怎么求

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 預(yù)期收益等于無風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等于每種資產(chǎn)的beta按照其市值權(quán)重累加之和lz的題目里沒有給出兩種股票的價(jià)值權(quán)重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 則E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%
權(quán)重分別為-200%和+300%，合計(jì)100%，沒什么問題啊。你這個例子也算比較極端了，賣空價(jià)值大于多頭價(jià)值，造成了總價(jià)值為負(fù)值。這個權(quán)重是沒問題的。

投資組合權(quán)重計(jì)算 投資組合的權(quán)重怎么求

4，關(guān)于投資組合權(quán)重計(jì)算的問題

閃牛分析：權(quán)重分別為-200%和+300%，合計(jì)100%，沒什么問題啊。你這個例子也算比較極端了，賣空價(jià)值大于多頭價(jià)值，造成了總價(jià)值為負(fù)值。這個權(quán)重是沒問題的。
權(quán)重分別為-200%和+300%，合計(jì)100%，沒什么問題啊。你這個例子也算比較極端了，賣空價(jià)值大于多頭價(jià)值，造成了總價(jià)值為負(fù)值。這個權(quán)重是沒問題的。
e(r) = rf + beta * [e(r)-rf] // 預(yù)期收益等于無風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等于每種資產(chǎn)的beta按照其市值權(quán)重累加之和lz的題目里沒有給出兩種股票的價(jià)值權(quán)重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 則e(r) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

5，資產(chǎn)組合 指數(shù)模型 計(jì)算題算出來資產(chǎn)比重有的是負(fù)值是什么意思負(fù)

如果在一個投資組合中，每個資產(chǎn)配置的比重（weight）“正?！眮碚f是應(yīng)該都為正數(shù)，當(dāng)出現(xiàn)其中一個或幾個比重為負(fù)數(shù)（negative weight）時，有可能是這個portfolio處于unconstraint的狀態(tài)，也就是說允許borrowing/short sale （賣空）。 個人理解是這樣，僅供參考，歡迎交流。
指出無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率與有效率風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合收益率之間的連線代表了各種風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者組合。根據(jù)上述理論，投資者在追求收益和厭惡風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動下，會根據(jù)組合風(fēng)險(xiǎn)收益的變化調(diào)整資產(chǎn)組合的構(gòu)成，進(jìn)而會影響到市場均衡價(jià)格的形成。
你好！由Ri＝ri－rf，Rm＝rm－rf可知，若ri＜rf，或rm＜rf，則有Cov(Ri,Rm)＝E[(Ri－E(Ri)(Rm－E(Rm)]＝E(RiRm)－2E(Rm)E(Ri)＋E(Ri)E(Rm)＝E(RiRm)－E(Ri)E(Rm)，其中E(RiRm)、E(Ri)、E(Rm)均有可能為負(fù)數(shù)，所以Cov(Ri,Rm)＝βσ2可能為負(fù)數(shù)，也就是資產(chǎn)比重會是負(fù)數(shù)的。僅代表個人觀點(diǎn)，不喜勿噴，謝謝。
文章TAG：為什么投資組合的權(quán)重是負(fù)數(shù)為什么什么投資

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