商業(yè)銀行杠桿的費(fèi)率是多少？第五條中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀監(jiān)會(huì))依照本辦法的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行杠桿比率及其管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。銀行杠桿利率是多少？第六條銀監(jiān)會(huì)應(yīng)持續(xù)監(jiān)控銀行業(yè) 杠桿的整體比率，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析和防范，什么是銀行杠桿比，什么是銀行杠桿比。

巴塞爾協(xié)議定義:全球銀行業(yè) 監(jiān)管的基準(zhǔn)，它的頒布必然會(huì)引起國(guó)際金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和重組，從而影響銀行的經(jīng)營(yíng)模式和發(fā)展戰(zhàn)略。《巴塞爾協(xié)議?！奉C布之際，銀監(jiān)會(huì)及時(shí)推出了資本要求、監(jiān)管比率、撥備比率、流動(dòng)性要求等四個(gè)監(jiān)管工具，并及時(shí)跟進(jìn)，形成了中國(guó)銀行業(yè)-。這被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為中國(guó)的“巴塞爾協(xié)議ⅲ”。起源:雷曼兄弟破產(chǎn)兩周年之際，巴塞爾協(xié)議ⅲ在瑞士巴塞爾發(fā)布。

巴塞爾協(xié)議ⅲ是國(guó)際清算銀行(BIS)和“巴塞爾委員會(huì)”的Basel 銀行業(yè) Regulations的簡(jiǎn)稱(chēng)，是1988年7月在瑞士巴塞爾通過(guò)的《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》。該協(xié)議首次建立了一整套國(guó)際通行的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，以加權(quán)方式衡量表內(nèi)和表外風(fēng)險(xiǎn)，有效遏制了債務(wù)危機(jī)相關(guān)的國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)。

杠桿 Rate含義:杠桿 Rate是一級(jí)資本除以總資產(chǎn)，包括表內(nèi)和表外資產(chǎn)。表內(nèi)資產(chǎn)按名義金額確定，表外資產(chǎn)要進(jìn)行轉(zhuǎn)換。其中，非衍生產(chǎn)品的表外資產(chǎn)按照100%的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)，而對(duì)于金融衍生產(chǎn)品交易采用現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)暴露。銀行杠桿比率是多少，具體計(jì)算公式是什么？銀行杠桿比率的計(jì)算方法是一級(jí)資本除以總資產(chǎn)，包括表內(nèi)和表外資產(chǎn)。

其中，非衍生產(chǎn)品的表外資產(chǎn)按照100%的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)，而對(duì)于金融衍生產(chǎn)品交易采用現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)暴露。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)最新監(jiān)管要求(中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)的指導(dǎo)意見(jiàn)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn):銀監(jiān)發(fā)[2011]44號(hào))。杠桿rate監(jiān)管standard，即一級(jí)資本占表內(nèi)外資產(chǎn)調(diào)整后余額的比例不低于4%，以彌補(bǔ)資本充足率的不足，控制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和銀行體系的積累。

指資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)與權(quán)益資本的比率，杠桿 ratio是衡量公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，從側(cè)面反映了公司的還款能力。杠桿 rate的倒數(shù)是杠桿倍數(shù)。杠桿的倍數(shù)越高，越容易受到收益率和貸款利率的影響。杠桿是一把雙刃劍。當(dāng)企業(yè)盈利時(shí)，增加杠桿可以擴(kuò)大利潤(rùn)，但如果加得太多，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)上升。所以，高杠桿在帶來(lái)收益的同時(shí)，也放大了風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)展的data 杠桿 ratio也有其固有缺陷:一是沒(méi)有區(qū)分不同風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，要求所有資產(chǎn)的資本相同，難以激勵(lì)銀行有效控制資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

三是杠桿的費(fèi)率缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和定義，同時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有很強(qiáng)的依賴(lài)性。由于杠桿 ratio的相關(guān)項(xiàng)目主要來(lái)源于資產(chǎn)負(fù)債表，受會(huì)計(jì)合并和會(huì)計(jì)確認(rèn)規(guī)則的影響較大，在各國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異較大的情況下，很難對(duì)不同國(guó)家的這一指標(biāo)進(jìn)行比較。由于杠桿 ratio存在上述固有缺陷，因此不能簡(jiǎn)單地將加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本充足率作為獨(dú)立的資本監(jiān)管方法進(jìn)行替代，而是作為加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本充足率的補(bǔ)充手段，可以從另一個(gè)角度反映銀行的資本充足率和資產(chǎn)擴(kuò)張規(guī)模。

根據(jù)中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀銀行業(yè)，銀監(jiān)會(huì)建立了怎樣的延續(xù)性監(jiān)管 Ideas《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》各銀監(jiān)局、政策性銀行。銀監(jiān)會(huì)直屬信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司監(jiān)管:十二五規(guī)劃明確提出參與國(guó)際金融準(zhǔn)則新一輪修訂，完善我國(guó)金融業(yè)穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)。2010年12月16日，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了第三版BaselIII，要求成員經(jīng)濟(jì)體在兩年內(nèi)完成相應(yīng)監(jiān)管法規(guī)的制定和修訂。新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將于2013年1月1日實(shí)施，2019年1月1日前全面達(dá)標(biāo)。

起源:“銀行”一詞源于意大利的Banca。它的本義是長(zhǎng)凳和椅子，是市場(chǎng)上最早的貨幣兌換商的營(yíng)業(yè)用具。英語(yǔ)翻譯成Bank，就是存錢(qián)的柜子的意思。在中國(guó)，之所以叫“銀行”，和中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史有關(guān)。在我國(guó)歷史上，白銀一直是主要的貨幣材料之一?！般y”往往代表貨幣，而“銀行”則是大型商業(yè)機(jī)構(gòu)的稱(chēng)謂。把處理貨幣的大型金融機(jī)構(gòu)稱(chēng)為銀行，最早見(jiàn)于太平天國(guó)洪仁玕寫(xiě)的《資政》。

我國(guó)銀行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，但在利率市場(chǎng)化加速、內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)增速下滑的背景下，銀行金融機(jī)構(gòu)必須在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資源配置、區(qū)域布局等方面做出相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整。隨著銀行業(yè)、銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，金融機(jī)構(gòu)越來(lái)越重視對(duì)行業(yè)發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)需求的跟蹤研究，尤其是對(duì)銀行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)的深入研究。正因?yàn)槿绱?，?guó)內(nèi)一大批優(yōu)秀的銀行機(jī)構(gòu)迅速崛起，逐漸形成自己的業(yè)務(wù)特色，成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊或新秀。

杠桿 ratio是指資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)與權(quán)益資本的比率，杠桿 ratio是衡量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，從側(cè)面反映了償還能力。杠桿 rate的倒數(shù)是杠桿倍數(shù)。杠桿的倍數(shù)越高，越容易受到收益率和貸款利率的影響。杠桿是一把雙刃劍。當(dāng)企業(yè)盈利時(shí)，增加杠桿可以擴(kuò)大利潤(rùn)，但如果加得太多，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)上升。所以，高杠桿在帶來(lái)收益的同時(shí)，也放大了風(fēng)險(xiǎn)。杠桿 ratio的優(yōu)點(diǎn):引入杠桿 ratio作為資本的補(bǔ)充手段監(jiān)管主要有以下優(yōu)點(diǎn):一是體現(xiàn)了股東出資的真金白銀在保護(hù)存款人和抵御風(fēng)險(xiǎn)方面的作用，有利于維持銀行的最低資本充足率水平，保證銀行擁有一定水平的優(yōu)質(zhì)資本(普通股)

這次金融危機(jī)的教訓(xùn)表明，在新資本協(xié)議框架下，如果商業(yè)銀行利用新資本協(xié)議的復(fù)雜性進(jìn)行監(jiān)管套利，銀行的資本水平將受到嚴(yán)重影響。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，部分銀行核心資本充足率偏離杠桿的比率。2008年末，瑞信核心資本充足率為13.1%，但杠桿的比率僅為2.9%。瑞銀的核心資本充足率為11.5%，但杠桿的比率僅為2.6%。

什么是銀行杠桿比率？具體計(jì)算公式是什么？杠桿 Rate含義:杠桿 Rate是一級(jí)資本除以總資產(chǎn)，包括表內(nèi)和表外資產(chǎn)。表內(nèi)資產(chǎn)按名義金額確定，表外資產(chǎn)要進(jìn)行轉(zhuǎn)換。其中，非衍生產(chǎn)品的表外資產(chǎn)按照100%的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)，而對(duì)于金融衍生產(chǎn)品交易采用現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)暴露。計(jì)算處:杠桿費(fèi)率(一級(jí)資本扣減)/調(diào)整后的表外資產(chǎn)余額*100%調(diào)整后的表外資產(chǎn)余額 調(diào)整后的表外資產(chǎn)余額一級(jí)資本扣減銀行杠桿費(fèi)率是多少？

所謂杠桿率，常用于期權(quán)和外匯保證金交易。例如，你可以用1000美元購(gòu)買(mǎi)價(jià)值10萬(wàn)美元的英鎊。英鎊升值后，你可以賣(mài)出你的“英鎊”，獲得這10萬(wàn)美元價(jià)值的英鎊帶來(lái)的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)。這就是所謂的外匯保證金交易，10萬(wàn)/1，000，100倍稱(chēng)為/123，456，789-0/率。

第一章總則第一條為有效控制商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型程度，維護(hù)商業(yè)銀行安全穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)(中華人民共和國(guó))銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《中華人民共和國(guó)(中華人民共和國(guó))城市商業(yè)銀行法》，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中資銀行、外商獨(dú)資銀行和中外合資銀行。第三條本辦法所稱(chēng)/123，456，789-0/比率是指商業(yè)銀行持有的符合相關(guān)規(guī)定的一級(jí)資本與商業(yè)銀行調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率。

第五條中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀監(jiān)會(huì))依照本辦法的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行杠桿比率及其管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第六條銀監(jiān)會(huì)應(yīng)持續(xù)監(jiān)控銀行業(yè) 杠桿的整體比率，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析和防范，第二章杠桿比率的計(jì)算第七條商業(yè)銀行杠桿比率的計(jì)算公式為:杠桿比率{(一級(jí)資本扣減)/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額}×100%第八條一級(jí)資本和一級(jí)資本扣減為商業(yè)。