即期SpotRate又稱(chēng)零息利率，是零息票債券到期收益率的縮寫(xiě),forward利率和即期利率:公式:2=y1是即期利率，f2,遠(yuǎn)期利率指的是從未來(lái)某一點(diǎn)開(kāi)始借款所必須的利率即即期-1/在未來(lái)某一點(diǎn),所謂即期利率就是現(xiàn)在的行情利率，或者是現(xiàn)在的行情利率需要借錢(qián),遠(yuǎn)期收益率，這個(gè)是用即期收益率計(jì)算的。
forward 利率和即期 利率:公式:2 = y1是即期 利率，f2。等式左邊是持有一段時(shí)間的收益率/123，456，789-0//123，456，789-1/指?jìng)泵孀⒚鞯?123，456，789-1和/或買(mǎi)入債券時(shí)獲得的貼現(xiàn)收益與債券面值的比值。它是無(wú)息證券在特定時(shí)間點(diǎn)的到期收益率。所謂即期 利率就是現(xiàn)在的行情利率，或者是現(xiàn)在的行情利率需要借錢(qián)。遠(yuǎn)期利率指的是從未來(lái)某一點(diǎn)開(kāi)始借款所必須的利率即即期-1/在未來(lái)某一點(diǎn)。
2、債券的 即期收益率,到期收益率,遠(yuǎn)期收益率有什么區(qū)別即期 SpotRate又稱(chēng)零息利率，是零息票債券到期收益率的縮寫(xiě)。在債券定價(jià)公式中，即期 yield是貼現(xiàn)現(xiàn)金流法使用的貼現(xiàn)率，到期收益率又稱(chēng)最終收益率，是購(gòu)買(mǎi)國(guó)債投資的內(nèi)部收益率，即能使購(gòu)買(mǎi)國(guó)債投資獲得的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的折現(xiàn)率。遠(yuǎn)期收益率，這個(gè)是用即期收益率計(jì)算的，它的主要功能是預(yù)測(cè)利率的未來(lái)情況。
