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基差多頭是什么意思,基差多頭交易進(jìn)入交割時若需對期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整調(diào)整越早越好

來源:整理 時間:2023-07-01 06:51:55 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,基差多頭交易進(jìn)入交割時若需對期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整調(diào)整越早越好

基差的多頭。就是買近期合約,賣遠(yuǎn)期合約。價格說要調(diào)整,怎么賺錢?當(dāng)然是近期價格上漲,所以說選擇A 轉(zhuǎn)換因子大于1 會使交易更有利。
沒看懂什么意思?

基差多頭交易進(jìn)入交割時若需對期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整調(diào)整越早越好

2,多頭是什么意思

多頭是指投資者對股市看好,預(yù)計股價將會看漲,于是趁低價時買進(jìn)股票,待股票上漲至某一價位時再賣出,以獲取差額收益。詳細(xì)參見 http://baike.baidu.com/view/10989.htm
多頭是指投資者對股市看好,預(yù)計股價將會看漲,于是趁低價時買進(jìn)股票,待股票上漲至某一價位時再賣出,以獲取差額收益。人們通常把股價長期保持上漲勢頭的股票市場稱為多頭市場。多頭市場股價變化的主要特征是一連串的大漲小跌。多頭是相信價格將上漲而買進(jìn)某種金融工具,期待漲價后高價賣出的市場人士。與空頭相反。 多頭代表了一種實際操盤方向,并非指特定的人群,并不是說買的人多就是多頭,而應(yīng)當(dāng)說多方力量大于空方。多頭指標(biāo)只能對投資者起到一定的參考意義,并不能作為投資的決定因素。另外,多空的走勢需要一定的時間才能轉(zhuǎn)換,所以一般會落后于股票的實際走勢。

多頭是什么意思

3,基金的空頭與多頭指的是什么

是指如下性質(zhì):由于大部分的股票型基金都要求股票的倉位不少于60%,如果說這決定了股票型基金總體具有多頭的性質(zhì),這類股票組合的倉位高于60%就屬于基金的多頭,而那些股票倉位常年保持在底限附近的公司無疑是多頭中的空頭,也就是基金的空頭。
多頭和空頭。在股市中,一般將持有股票的投資者稱作多頭,而將暫不持有股票的投資者叫做空頭。這樣又通常將買入股票的人稱為做多,而將賣出股票的稱為做空。 倉位。它是指投資者買入股票所耗資金占資金總量的比例。當(dāng)一個投資者的所有資金都已買入股票時就稱為滿倉,若不持有任何股票就稱為空倉。
多頭、空頭相對于證券市場來說屬于專業(yè)用語,通俗的講,空頭就是從技術(shù)指標(biāo)k線、均線分析基金的走勢是向下的,意思就是不看好,基金正在或即將下跌,不建議買進(jìn)。多頭就是從技術(shù)指標(biāo)分析出基金現(xiàn)在正在或即將上漲,后市看好,買進(jìn)賺錢的機(jī)會和可能大很多。

基金的空頭與多頭指的是什么

4,如何理解國債期貨凈基差并進(jìn)行分析

買入基差交易(即基差多頭交易),而非基差空頭交易才是購買了隱含期權(quán),基差空頭交易相當(dāng)于賣出了期權(quán)。所以如果ctd券轉(zhuǎn)換時,基差擴(kuò)大,基差的多頭(也是國債期貨的空頭)盈利。
理論上期貨價格是市場對于未來現(xiàn)貨市場價格的預(yù)估值,而現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的聯(lián)系則用基差來表示。國債期貨的基差指的是用經(jīng)過轉(zhuǎn)換因子調(diào)整之后期貨價格與其現(xiàn)貨價格之間的差額。國債的期貨現(xiàn)貨套利策略,本質(zhì)上則是對于基差的預(yù)期變化進(jìn)行交易。國債期貨交割的時候期現(xiàn)基差是0,因此如果市場上出現(xiàn)負(fù)基差,就可以做多基差,如果在后續(xù)交易中出現(xiàn)正基差,可以平倉獲利,或者持有至交割,獲取基差的利潤,這是基差交易的基本思路?;罱灰椎睦麧檨碓从诔钟衅谑找婧突钭兓;罱灰资抢没畹念A(yù)期變化,在國債現(xiàn)貨和期貨市場同時或者幾乎同時進(jìn)行交易的交易方式。買入基差或者基差的多頭就是買入現(xiàn)貨國債并賣出相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約;賣出基差或者基差的空頭則恰恰相反,指的是賣空現(xiàn)貨國債并買入相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約?;畹亩囝^從基差的擴(kuò)大中獲取利潤,如果國債凈持有收益為正,那么基差的多頭還可以另外獲得該持有收益;基差的空頭從基差的縮小中獲取利潤,如果國債凈持有收益為正,那么基差的空頭會損失該凈持有收益。相較于其他品種,國債期貨最大的特殊性在于其現(xiàn)貨標(biāo)的由多只可交割債券決定,而其他金融期貨一般只有一個現(xiàn)貨標(biāo)的,這就決...理論上期貨價格是市場對于未來現(xiàn)貨市場價格的預(yù)估值,而現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的聯(lián)系則用基差來表示。國債期貨的基差指的是用經(jīng)過轉(zhuǎn)換因子調(diào)整之后期貨價格與其現(xiàn)貨價格之間的差額。國債的期貨現(xiàn)貨套利策略,本質(zhì)上則是對于基差的預(yù)期變化進(jìn)行交易。國債期貨交割的時候期現(xiàn)基差是0,因此如果市場上出現(xiàn)負(fù)基差,就可以做多基差,如果在后續(xù)交易中出現(xiàn)正基差,可以平倉獲利,或者持有至交割,獲取基差的利潤,這是基差交易的基本思路。基差交易的利潤來源于持有期收益和基差變化。基差交易是利用基差的預(yù)期變化,在國債現(xiàn)貨和期貨市場同時或者幾乎同時進(jìn)行交易的交易方式。買入基差或者基差的多頭就是買入現(xiàn)貨國債并賣出相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約;賣出基差或者基差的空頭則恰恰相反,指的是賣空現(xiàn)貨國債并買入相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約?;畹亩囝^從基差的擴(kuò)大中獲取利潤,如果國債凈持有收益為正,那么基差的多頭還可以另外獲得該持有收益;基差的空頭從基差的縮小中獲取利潤,如果國債凈持有收益為正,那么基差的空頭會損失該凈持有收益。相較于其他品種,國債期貨最大的特殊性在于其現(xiàn)貨標(biāo)的由多只可交割債券決定,而其他金融期貨一般只有一個現(xiàn)貨標(biāo)的,這就決定了為投資者所熟知的期現(xiàn)套利策略可以在國債期貨的多只可交割債券上運用。在多只可交割債券上運用的期現(xiàn)套利,其收益機(jī)會來源不再是簡單的由投資者情緒造成的二級市場期現(xiàn)價格的錯殺,由于國債期貨跟蹤標(biāo)的會在一籃子可交割券中變動,也就是最便宜可交割券(下簡稱CTD券)會發(fā)生變動,這使得國債期貨期現(xiàn)套利有更豐富的收益機(jī)會。市場投資者一般把這種在國債期貨運用上延伸了的期現(xiàn)套利稱為基差交易策略,可以說基差交易是更廣泛意義上的期現(xiàn)套利,期現(xiàn)套利只是基差交易中的一種特殊情況。

5,基差是什么

想了解有關(guān)基差的詳細(xì)信息,可以下載同花順期貨通。里面含有各個期貨品種的實時基差數(shù)據(jù),能讓你對基差有更為直觀的認(rèn)識?;钍瞧谪浗灰桌锩娴囊粋€常用概念,一般是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現(xiàn)貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差,即:基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格。由于期貨價格和現(xiàn)貨價格都是波動的,在期貨合同的有效期內(nèi),基差也是波動的?;畹牟淮_定性被稱為基差風(fēng)險,降低基差風(fēng)險實現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約?;铒L(fēng)險與對沖平倉時的基差直接相關(guān),當(dāng)投資者持有現(xiàn)貨,持有期貨短頭寸對沖,對沖平倉日基差擴(kuò)大,投資者將盈利;相反,當(dāng)投資者未來將買入某項資產(chǎn),持有期貨長頭寸對沖,對沖平倉日基差擴(kuò)大,投資者將虧損。舉個例子:3月26日,豆粕的現(xiàn)貨價格為每噸1980元。某飼料企業(yè)為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上升,從而提高原材料的成本,決定在大連商品交易所進(jìn)行豆粕套期保值交易。而此時豆粕8月份期貨合約的價格為每噸1920元,基差為60元/噸,該企業(yè)于是在期貨市場上買入10手8月份豆粕合約。6月2日,他在現(xiàn)貨市場上以每噸2110元的價格買入豆粕100噸,同時在期貨市場上以每噸2040元賣出10手8月份豆粕合約對沖多頭頭寸。從基差的角度看,基差從3月26日的60元/噸擴(kuò)大到6月2日的70元/噸。交易情況:3月26日,現(xiàn)貨市場:豆粕現(xiàn)貨價格1980元/噸;期貨市場:買入10手8月份豆粕合約,價格1920元/噸?;?0元/噸。6月2日,現(xiàn)貨市場:買入100噸豆粕價格2110元/噸;期貨市場:賣出10手8月份豆粕合約:價格2040元/噸?;?0元/噸。套利結(jié)果:現(xiàn)貨市場虧損130元/噸,期貨市場盈利120元/噸,共計虧損10元/噸。凈損失:100×130-100×120=1000元。對賣出套期保值有利的基差變化:1、期貨價格下跌,現(xiàn)貨價格不變,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。2、期貨價格不變,現(xiàn)貨價格上漲,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。3、期貨價格下跌,現(xiàn)貨價格上漲,基差變極強(qiáng),結(jié)束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。4、期貨價格和現(xiàn)貨價格都上漲,但現(xiàn)貨價格上漲幅度比期貨大,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。5、期貨價格和現(xiàn)貨價格都下跌,但期貨價格下跌幅度比現(xiàn)貨大,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。6、現(xiàn)貨價格從期貨價格以下突然上漲,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤想了解更多有關(guān)基差的信息,可以下載同花順期貨通。里面含有各個期貨品種的實時基差數(shù)據(jù),能讓你對基差有更為直觀的認(rèn)識。
基差  理論上認(rèn)為,期貨價格是市場對未來現(xiàn)貨市場價格的預(yù)估值,兩者之間存在密切的聯(lián)系。由于影響因素的相近,期貨價格與現(xiàn)貨價格往往表現(xiàn)出同升同降的關(guān)系;但影響因素又不完全相同,因而兩者的變化幅度也不完全一致,現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的關(guān)系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現(xiàn)貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差,即,基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格?;钣袝r為正(此時稱為反向市場),有時為負(fù)(此時稱為正向市場),因此,基差是期貨價格與現(xiàn)貨價格之間實際運行變化的動態(tài)指標(biāo)?! 』畹淖兓瘜μ灼诒V档男Ч兄苯拥挠绊?。從套期保值的原理不難看出,套期保值實際上是用基差風(fēng)險替代了現(xiàn)貨市場的價格波動風(fēng)險,因此從理論上講,如果投資者在進(jìn)行套期保值之初與結(jié)束套期保值之時基差沒有發(fā)生變化,就可能實現(xiàn)完全的套期保值。因此,套期保值者在交易的過程中應(yīng)密切關(guān)注基差的變化,并選擇有利的時機(jī)完成交易。  同時,由于基差的變動比期貨價格和現(xiàn)貨價格各自本身的波動要相對穩(wěn)定一些,這就為套期保值交易提供了有利的條件;而且,基差的變化主要受制于持有成本,這也比直接觀察期貨價格或現(xiàn)貨價格的變化方便得多?! 』罘譃樨?fù)數(shù),正數(shù),及零的三種市場情況:   1 基差為負(fù)的正常情況:   在正常的商品供求情況下,參考價持有成本及風(fēng)險的原因,基差一般應(yīng)為負(fù)數(shù),即期貨價格應(yīng)大于該商品的現(xiàn)貨價格。   2 基差為正數(shù)的倒置市況:   當(dāng)市場商品供應(yīng)出現(xiàn)短缺,供不應(yīng)求的現(xiàn)象時,現(xiàn)貨價格高于期貨價格。   3 基差為零的市場情況:   當(dāng)期貨合約越接近交割期,基差越來越接近零?! I入套期保值者有利的基差變化:   1 期貨價格上漲,現(xiàn)貨價格不變,基差變?nèi)?,結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。   2 期貨價格不變,現(xiàn)貨價格下跌,基差變?nèi)?,結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。   3 期貨價格上漲,現(xiàn)貨價格下跌,基差極弱,結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。   4 期貨價格和現(xiàn)貨價格都上漲,但期貨價格上漲幅度比現(xiàn)貨價格大,基差變?nèi)?,結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。   5 期貨價格和現(xiàn)貨價格都下跌,但現(xiàn)貨價格下跌的幅度比期貨價格大,基差變?nèi)?,結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。   6 現(xiàn)貨價格從期貨價格之上跌破下降,基差變?nèi)?,結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。   對賣出套期保值有利的基差變化:   1 期貨價格下跌,現(xiàn)貨價格不變,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。   2 期貨價格不變,現(xiàn)貨價格上漲,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。   3 期貨價格下跌,現(xiàn)貨價格上漲,基差變極強(qiáng),結(jié)束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。   4 期貨價格和現(xiàn)貨價格都上漲,但現(xiàn)貨價格上漲幅度比期貨大,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。   5 期貨價格和現(xiàn)貨價格都下跌,但期貨價格下跌幅度比現(xiàn)貨大,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。   6 現(xiàn)貨價格從期貨價格以下突然上漲,基差變強(qiáng),結(jié)束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤?! 』钍侵改骋粫r刻、同一地點、同一品種的現(xiàn)貨價與期貨價的差。由于期貨價格和現(xiàn)貨價格  都是波動的,在期貨合同的有效期內(nèi),基差也是波動的?;畹牟淮_定性被稱為基差風(fēng)險。利用  期貨合約套期保值的目標(biāo)便是使基差波動為零,期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可  以保值還可以盈利;而負(fù)的偏差則為虧損,說明沒有完全實現(xiàn)套期保值。應(yīng)該還比較詳細(xì)吧!你認(rèn)真多看幾遍能懂的!
基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現(xiàn)貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差,即:基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格。參照物不同,基差結(jié)果不同?! 』钍侵副粚_資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與用于對沖的期貨合約的價格之差。由于期貨價格和現(xiàn)貨價格都是波動的,在期貨合同的有效期內(nèi),基差也是波動的?;畹牟淮_定性被稱為基差風(fēng)險,降低基差風(fēng)險實現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。基差風(fēng)險與對沖平倉時的基差直接相關(guān),當(dāng)投資者持有現(xiàn)貨,持有期貨短頭寸對沖,對沖平倉日基差擴(kuò)大,投資者將盈利;相反,當(dāng)投資者未來將買入某項資產(chǎn),持有期貨長頭寸對沖,對沖平倉日基差擴(kuò)大,投資者將虧損。
基差簡單來說就是期貨和現(xiàn)貨的差價!如現(xiàn)貨價格高則基差為正,反之基差為負(fù)! 基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格
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