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菜粕期貨升貼水為負(fù)的什么意思，升貼水值為什么是負(fù)數(shù)

來源：整理 時間：2023-07-12 13:22:53 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，升貼水值為什么是負(fù)數(shù)

漲了是升水,跌了是貼水
一個數(shù)在數(shù)軸上對應(yīng)的點(diǎn)距原點(diǎn)的距離為這個數(shù)的絕對值，在沒有正負(fù)方向的情況下，是沒有負(fù)的的距離的，所以說絕對值決不是負(fù)數(shù)！ （若不用定義，連什么是絕對值都會不知道，那又能怎樣去做呢？?。?呵呵，加油！有什么不懂的再問，誠答！

升貼水值為什么是負(fù)數(shù)

2，期貨里升貼水是什么意思

期貨貼水與期貨升水什么意思 00:00 / 00:4970% 快捷鍵說明 空格: 播放 / 暫停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 單次快進(jìn)5秒 ←: 單次快退5秒按住此處可拖拽 不再出現(xiàn) 可在播放器設(shè)置中重新打開小窗播放快捷鍵說明

期貨里升貼水是什么意思

3，為什么豆粕現(xiàn)貸和期貸貼水相差300左右而菜粕沒有相差

兩種可能，一是市場認(rèn)為DDGS的進(jìn)口會使菜粕未來價(jià)格下跌（期貨臨近交割時，要么期貨像現(xiàn)貨價(jià)格靠攏，要么現(xiàn)貨像期貨價(jià)格靠攏），市場普遍不看好菜粕的未來，因而沒有貼水。一種是主力通過打壓菜粕價(jià)格，使市場利空出清，如果未來DDGS的進(jìn)口并未給市場造成如此大的影響，主力做多空間便會大得多，如果DDGS給市場造成的影響讓菜粕一蹶不振，主力則可以在輕松在低位出貨。主力這么做才是高手的選擇。
額

為什么豆粕現(xiàn)貸和期貸貼水相差300左右而菜粕沒有相差

4，期貨里升貼水是什么意思每個公司是怎么計(jì)算升水的

小數(shù)在前，大數(shù)在前，即為升水。如果為兩位數(shù)，即為升水，若是小數(shù)在后。升水是指遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，即為貼水、三加第四位數(shù)，銀行報(bào)出的升貼水?dāng)?shù)只報(bào)兩位或三位數(shù)。在直接標(biāo)價(jià)法下，小數(shù)在前。升貼水?dāng)?shù)的大小。如果是兩位數(shù)，即為小數(shù)點(diǎn)后第二，即為小數(shù)點(diǎn)后第三和第四位；在間接標(biāo)價(jià)法下，即為小數(shù)點(diǎn)后第二，大數(shù)在后、和第四位數(shù)。在通常情況下，如果報(bào)三位數(shù)，大數(shù)在后，如果報(bào)三位數(shù)，與“升水”對應(yīng)，即為小數(shù)點(diǎn)后第三和第四位。升貼水?dāng)?shù)的大小。在直接標(biāo)價(jià)法下。在間接標(biāo)價(jià)法下。與貼水對應(yīng)，小數(shù)在后，則為貼水，兩個數(shù)的排列次序也按升水或貼水而不同，兩個數(shù)的排列次序也按升水或貼水而不同。在通常情況下貼水是指遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率，大數(shù)在前、三，銀行報(bào)出的升貼水?dāng)?shù)只有兩位或三位數(shù)

5，菜粕期貨菜籽粕倉單比期貨合約價(jià)每噸升貼水100元的含義是現(xiàn)貨

菜籽粕倉單比期貨合約價(jià)每噸升貼水：-100元的含義是現(xiàn)貨價(jià)比期貨價(jià)便宜一百元嗎？ 是的
反之則反，升水100元指的是前者比后者貴100元是這樣的升水和貼水是兩個完全相反的概念。您這里問的-100元是便宜100元的意思
升貼水都是正常的 自燃戶不能交割
那100元 理論上叫時間價(jià)值 隨著到期日的臨近時間價(jià)值趨近于0

6，去哪里查看股指期貨升貼水是什么意思

股指期貨是升貼水是指股指期貨合約月相對應(yīng)的價(jià)格指數(shù)之前的差 如果是期貨筆指數(shù)低，那就叫貼水，反之則是升水。因?yàn)楣芍钙贩N是現(xiàn)金交割，隨著時間臨近，期貨會跟指數(shù)靠近的
股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格的差被稱為基差，當(dāng)股指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負(fù)。股指期貨上市以來，社會普遍關(guān)注其升貼水情況。有觀點(diǎn)認(rèn)為，升水就是做多看多、貼水就是做空看空股市的標(biāo)志，甚至將股市下跌歸罪于股指期貨貼水。這是對境外市場個別觀點(diǎn)的不當(dāng)概括，很值得商榷。綜合境內(nèi)外研究及實(shí)踐情況來看，股指期貨升貼水主要受金融市場利率、股市分紅、微觀資金成本、套利力量、市場情緒等影響，升貼水不代表定價(jià)有偏差，也不是看多或看空的有效標(biāo)志，更不是股市走勢的指南針。股指期貨升貼水是反映市場運(yùn)行的一個窗口指標(biāo)。　　1、期貨價(jià)格與到期時指數(shù)實(shí)際價(jià)格無關(guān)，并非預(yù)測股市未來的指標(biāo)　　如前所述，股指期貨理論價(jià)格公式為（f=s*[1+（r-y）*t/360]）。可見，期貨理論價(jià)格的決定基礎(chǔ)是指數(shù)當(dāng)期價(jià)格，與到期時的指數(shù)價(jià)格無關(guān)。準(zhǔn)確地說就是，期貨價(jià)格不是到期時指數(shù)價(jià)格的無偏估計(jì)。因此，期貨價(jià)格高于或低于現(xiàn)貨指數(shù)，并不意味就是對未來股市看高或看低，不能誤將股指期貨價(jià)格簡單視為交易出來的到期時的指數(shù)價(jià)格。尤其是當(dāng)市場套利機(jī)制十分有效的情況下，這種判斷更加不合理。相對商品期貨，金融期貨期現(xiàn)套利更加便利和發(fā)達(dá)，上述這種理論價(jià)格關(guān)系也更加牢固和扎實(shí)。　　2、基差存在不等于定價(jià)偏差，一定的升貼水區(qū)間仍屬合理　　升貼水或基差，是股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)差，而定價(jià)偏差是股指期貨實(shí)際價(jià)格與理論價(jià)格的差異，二者既聯(lián)系又不同。第一，基差存在不等于定價(jià)有偏差。舉例來說，假設(shè)滬深300指數(shù)為2000點(diǎn)，期指價(jià)格為2015點(diǎn)，資金成本為5%，指數(shù)的股息率為2%，股指期貨距離交割日還有90天，則期貨理論價(jià)格為（2000*[1+(5%-2%)*90/360]=）2015點(diǎn)，定價(jià)偏差為（2015-2015=）0，而基差為（2015-2000=）15點(diǎn)。可見，基差和定價(jià)偏差是兩個概念，基差存在不意味著定價(jià)偏差。第二，定價(jià)有個合理區(qū)間，在無套利區(qū)間內(nèi)都是合理價(jià)格，實(shí)際價(jià)格不等于理論價(jià)格但也可以是合理價(jià)格。繼續(xù)上述例子，假設(shè)考慮到各種套利成本后，當(dāng)期貨價(jià)格高于2035點(diǎn)時或低于1990點(diǎn)時，套利有利可圖，套利者會自動介入，促進(jìn)期貨價(jià)格趨向合理。但當(dāng)期貨價(jià)格處于1990-2035點(diǎn)較小的區(qū)間內(nèi)，收益不抵成本，套利無利可圖，套利交易不會發(fā)生。這樣，圍繞著期貨理論價(jià)格這樣一個“中軸線”，存在一個所謂的“無套利區(qū)間”。在這個區(qū)間內(nèi)，任何一個價(jià)格都是合理的。因此，6-7月間貼水較深、基差較大，實(shí)際價(jià)格低于理論價(jià)格，但考慮了融券不暢導(dǎo)致反向套利成本過高后，期貨價(jià)格仍在無套利區(qū)間的較窄“箱體”內(nèi)。　　3、貼水并非看空股市、不影響股市大漲，升貼水不是股市預(yù)測神器　　正如前面反復(fù)說的，期貨升貼水有其內(nèi)在原因，不排除市場情緒、預(yù)期等影響，但主要是分紅與資金成本的影響。因此，升貼水自有規(guī)律，與股市走勢關(guān)系不大，并不像一般的分析師或媒體所說的“升水”或“正基差”就是看多后市、“貼水”或“負(fù)基差”就是看空后市。　　一方面，從境外市場實(shí)踐來看，持續(xù)貼水并不會導(dǎo)致股市走勢持續(xù)走低。例如，美國標(biāo)普500指數(shù)期貨自2009年出現(xiàn)持續(xù)貼水，截至2013年11月15日，1228個交易日只有13天正基差，正基差天數(shù)只有1%，但美國股市自2009年一路走高，累計(jì)漲幅超160%。標(biāo)普500指數(shù)先是從2009年3月666點(diǎn)的近13年新低升至2010年4月末的1186點(diǎn)，漲幅超過78%；經(jīng)過此后短短兩個月的回調(diào)，該指數(shù)繼續(xù)上攻，并在2011年4月突破1300點(diǎn)關(guān)口；短期休歇后，從2011年10月開始，標(biāo)普500指數(shù)再次發(fā)力，至今25個月來上漲超過59%，最高達(dá)到1804點(diǎn)；今年漲幅已經(jīng)超過26%，已創(chuàng)歷史新高。分析顯示，美聯(lián)儲量化寬松政策刺激使得無風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)走低甚至接近于零，而企業(yè)利潤增長和勞動力市場好轉(zhuǎn)等使得股息率一直維持在2%以上且穩(wěn)步提升，無風(fēng)險(xiǎn)利率與股息率之間的巨大差異彰顯出美國股市投資價(jià)值，成為拉動美股持續(xù)上漲的核心動力?？梢?，股市走勢還是受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率資金成本、企業(yè)盈利狀況等基礎(chǔ)因素決定?！　×硪环矫?，針對滬深300指數(shù)及其期貨的深入研究也沒有發(fā)現(xiàn)升貼水與指數(shù)走勢存在穩(wěn)定關(guān)系。研究顯示，一是股指期貨基差與股指漲跌相關(guān)性系數(shù)僅為0.006，十分微弱，且統(tǒng)計(jì)上不顯著；二是即便加入股市漲跌慣性和波動性等變量后，二者的相關(guān)系數(shù)也只有0.013，且統(tǒng)計(jì)上仍不顯著，無法證明二者存在相關(guān)關(guān)系。并且，2013年7月2日股指期貨出現(xiàn)最大負(fù)基差（滬深300指數(shù)收于2006.56點(diǎn)）后，股市并未繼續(xù)下跌，而是逐步企穩(wěn)，至今年11月15日漲幅為5.79%，期間最高漲幅達(dá)到12.41%（9月12日滬深300指數(shù)收于2255.61點(diǎn)）。可見，股指期貨升貼水與股市漲跌既沒有機(jī)理上的經(jīng)濟(jì)相關(guān)性，也沒有統(tǒng)計(jì)上數(shù)據(jù)相關(guān)性，升貼水不是預(yù)測股市走向的指標(biāo)。

7，股指期貨升貼水是什么意思

股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格的差被稱為基差，當(dāng)股指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負(fù)。股指期貨上市以來，社會普遍關(guān)注其升貼水情況。有觀點(diǎn)認(rèn)為，升水就是做多看多、貼水就是做空看空股市的標(biāo)志，甚至將股市下跌歸罪于股指期貨貼水。這是對境外市場個別觀點(diǎn)的不當(dāng)概括，很值得商榷。綜合境內(nèi)外研究及實(shí)踐情況來看，股指期貨升貼水主要受金融市場利率、股市分紅、微觀資金成本、套利力量、市場情緒等影響，升貼水不代表定價(jià)有偏差，也不是看多或看空的有效標(biāo)志，更不是股市走勢的指南針。股指期貨升貼水是反映市場運(yùn)行的一個窗口指標(biāo)。　　1、期貨價(jià)格與到期時指數(shù)實(shí)際價(jià)格無關(guān)，并非預(yù)測股市未來的指標(biāo)　　如前所述，股指期貨理論價(jià)格公式為（F=S*[1+（r-y）*t/360]）?？梢?，期貨理論價(jià)格的決定基礎(chǔ)是指數(shù)當(dāng)期價(jià)格，與到期時的指數(shù)價(jià)格無關(guān)。準(zhǔn)確地說就是，期貨價(jià)格不是到期時指數(shù)價(jià)格的無偏估計(jì)。因此，期貨價(jià)格高于或低于現(xiàn)貨指數(shù)，并不意味就是對未來股市看高或看低，不能誤將股指期貨價(jià)格簡單視為交易出來的到期時的指數(shù)價(jià)格。尤其是當(dāng)市場套利機(jī)制十分有效的情況下，這種判斷更加不合理。相對商品期貨，金融期貨期現(xiàn)套利更加便利和發(fā)達(dá)，上述這種理論價(jià)格關(guān)系也更加牢固和扎實(shí)?！　?、基差存在不等于定價(jià)偏差，一定的升貼水區(qū)間仍屬合理　　升貼水或基差，是股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)差，而定價(jià)偏差是股指期貨實(shí)際價(jià)格與理論價(jià)格的差異，二者既聯(lián)系又不同。第一，基差存在不等于定價(jià)有偏差。舉例來說，假設(shè)滬深300指數(shù)為2000點(diǎn)，期指價(jià)格為2015點(diǎn)，資金成本為5%，指數(shù)的股息率為2%，股指期貨距離交割日還有90天，則期貨理論價(jià)格為（2000*[1+(5%-2%)*90/360]=）2015點(diǎn)，定價(jià)偏差為（2015-2015=）0，而基差為（2015-2000=）15點(diǎn)?？梢?，基差和定價(jià)偏差是兩個概念，基差存在不意味著定價(jià)偏差。第二，定價(jià)有個合理區(qū)間，在無套利區(qū)間內(nèi)都是合理價(jià)格，實(shí)際價(jià)格不等于理論價(jià)格但也可以是合理價(jià)格。繼續(xù)上述例子，假設(shè)考慮到各種套利成本后，當(dāng)期貨價(jià)格高于2035點(diǎn)時或低于1990點(diǎn)時，套利有利可圖，套利者會自動介入，促進(jìn)期貨價(jià)格趨向合理。但當(dāng)期貨價(jià)格處于1990-2035點(diǎn)較小的區(qū)間內(nèi)，收益不抵成本，套利無利可圖，套利交易不會發(fā)生。這樣，圍繞著期貨理論價(jià)格這樣一個“中軸線”，存在一個所謂的“無套利區(qū)間”。在這個區(qū)間內(nèi)，任何一個價(jià)格都是合理的。因此，6-7月間貼水較深、基差較大，實(shí)際價(jià)格低于理論價(jià)格，但考慮了融券不暢導(dǎo)致反向套利成本過高后，期貨價(jià)格仍在無套利區(qū)間的較窄“箱體”內(nèi)?！　?、貼水并非看空股市、不影響股市大漲，升貼水不是股市預(yù)測神器　　正如前面反復(fù)說的，期貨升貼水有其內(nèi)在原因，不排除市場情緒、預(yù)期等影響，但主要是分紅與資金成本的影響。因此，升貼水自有規(guī)律，與股市走勢關(guān)系不大，并不像一般的分析師或媒體所說的“升水”或“正基差”就是看多后市、“貼水”或“負(fù)基差”就是看空后市?！　∫环矫妫瑥木惩馐袌鰧?shí)踐來看，持續(xù)貼水并不會導(dǎo)致股市走勢持續(xù)走低。例如，美國標(biāo)普500指數(shù)期貨自2009年出現(xiàn)持續(xù)貼水，截至2013年11月15日，1228個交易日只有13天正基差，正基差天數(shù)只有1%，但美國股市自2009年一路走高，累計(jì)漲幅超160%。標(biāo)普500指數(shù)先是從2009年3月666點(diǎn)的近13年新低升至2010年4月末的1186點(diǎn)，漲幅超過78%；經(jīng)過此后短短兩個月的回調(diào)，該指數(shù)繼續(xù)上攻，并在2011年4月突破1300點(diǎn)關(guān)口；短期休歇后，從2011年10月開始，標(biāo)普500指數(shù)再次發(fā)力，至今25個月來上漲超過59%，最高達(dá)到1804點(diǎn)；今年漲幅已經(jīng)超過26%，已創(chuàng)歷史新高。分析顯示，美聯(lián)儲量化寬松政策刺激使得無風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)走低甚至接近于零，而企業(yè)利潤增長和勞動力市場好轉(zhuǎn)等使得股息率一直維持在2%以上且穩(wěn)步提升，無風(fēng)險(xiǎn)利率與股息率之間的巨大差異彰顯出美國股市投資價(jià)值，成為拉動美股持續(xù)上漲的核心動力?？梢姡墒凶邉葸€是受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率資金成本、企業(yè)盈利狀況等基礎(chǔ)因素決定?！　×硪环矫妫槍?00指數(shù)及其期貨的深入研究也沒有發(fā)現(xiàn)升貼水與指數(shù)走勢存在穩(wěn)定關(guān)系。研究顯示，一是股指期貨基差與股指漲跌相關(guān)性系數(shù)僅為0.006，十分微弱，且統(tǒng)計(jì)上不顯著；二是即便加入股市漲跌慣性和波動性等變量后，二者的相關(guān)系數(shù)也只有0.013，且統(tǒng)計(jì)上仍不顯著，無法證明二者存在相關(guān)關(guān)系。并且，2013年7月2日股指期貨出現(xiàn)最大負(fù)基差（滬深300指數(shù)收于2006.56點(diǎn)）后，股市并未繼續(xù)下跌，而是逐步企穩(wěn)，至今年11月15日漲幅為5.79%，期間最高漲幅達(dá)到12.41%（9月12日滬深300指數(shù)收于2255.61點(diǎn)）?？梢?，股指期貨升貼水與股市漲跌既沒有機(jī)理上的經(jīng)濟(jì)相關(guān)性，也沒有統(tǒng)計(jì)上數(shù)據(jù)相關(guān)性，升貼水不是預(yù)測股市走向的指標(biāo)。
股指期貨升貼水實(shí)質(zhì)上反映的是期現(xiàn)基差。一般來說，基差是指某一特定地點(diǎn)某種商品的現(xiàn)貨價(jià)格與同種商品的某一特定期貨合約價(jià)格之差。理論上認(rèn)為，期貨價(jià)格是市場對未來現(xiàn)貨市場價(jià)格的預(yù)估值，兩者之間存在密切的聯(lián)系。由于影響因素的相近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格往往表現(xiàn)出同升同降的關(guān)系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，這會導(dǎo)致期貨升貼水水平，也就是基差水平的變化。在股指期貨市場上，股指期貨基差=股指期貨價(jià)格-現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格。期指升貼水的計(jì)算就同一市場而言，不同時期的基差理論上應(yīng)充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時間而變動的，離期貨合約到期的時間越長，持有成本就越大，而當(dāng)非常接近合約的到期日時，就某地的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格而言必然相近或相等，升貼水指的正是這種基差變化。當(dāng)股指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負(fù)。因此，基差是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間實(shí)際運(yùn)行變化的動態(tài)指標(biāo)。期指升貼水變化因素什么導(dǎo)致了股指期貨升貼水的變化呢？這可以結(jié)合其理論價(jià)格來理解。股指期貨的理論價(jià)格是基于持有成本推導(dǎo)而來，所謂持有成本是指投資者持有現(xiàn)貨資產(chǎn)至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即融資成本減去期內(nèi)分紅。以f表示股指期貨的理論價(jià)格，s表示現(xiàn)貨資產(chǎn)的市場價(jià)格，r表示融資年利率，d表示持有現(xiàn)貨資產(chǎn)而取得的年收益率，t表示距合約到期的天數(shù)，在單利計(jì)息的情況下股指期貨的理論價(jià)格可以表示為：f(t,t)=s(t)+s(t)·(r-d)·(t-t)/365= s(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]。期指升貼水=期指價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格=(期指市場價(jià)格-期指理論價(jià)格)+(期指理論價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格)。其中，前一部分源于投資者對股指期貨價(jià)格的高估或低估，可以稱為價(jià)值基差，主要由市場行為、市場情緒所致；后一部分可以稱為理論基差，主要來源于持有成本(不考慮交易成本等)，主要影響因素有融資成本、期內(nèi)分紅、距離到期的時間。在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價(jià)值基差不一定存在，價(jià)值基差絕對值越小，波動率越小，代表市場有效性越高。故總體而言，正是股市分紅、融資成本、距離到期日的時間、市場情緒等四大原因引起了期指升貼水的變化。對套期保值影響幾何基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實(shí)際上是用基差風(fēng)險(xiǎn)替代了現(xiàn)貨市場的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。因此從理論上講，如果投資者在進(jìn)行套期保值之初與結(jié)束套期保值之時基差沒有發(fā)生變化，就可能實(shí)現(xiàn)完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應(yīng)密切關(guān)注基差的變化，并選擇有利的時機(jī)完成交易。同時，由于基差的變動比期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格各自本身要相對穩(wěn)定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制于持有成本，這也比直接觀察期貨價(jià)格或現(xiàn)貨價(jià)格的變化方便得多。
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    【經(jīng)驗(yàn)】 日期：2024-04-22

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