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什么是跨月套利，個人做跨月套利盈利主要要把握那些因素

來源：整理 時間：2023-07-15 02:57:25 編輯：金融知識 手機版

1，個人做跨月套利盈利主要要把握那些因素

要公司才能的.自然人就知道有這么一回事，別想做了。太麻煩的。不是我吹。
你要注意的是跨月套利是指兩個月份之間的價格偏離了正常的區(qū)間。但是這兩個月份的交易量是活躍的，都是主力合約才行，豆粕的合約是1月。5月。9月之間的跨月套利。 它們之間的價差多少為正常范圍，你要拿以前的數(shù)據(jù)才能知道。
這種東西有周期性，要看它的種植時間，需求時間，供應(yīng)時間。所以不是按時間推就一定漲或跌，有一定周期性的?？缙谔桌鋵嵰彩且礈?zhǔn)行情方向，只是因為你正反兩個方向同時做，所以風(fēng)險比單方向小，當(dāng)然利潤也要小。遠(yuǎn)期合約通常比近期合約要價高，因為有持倉費，保險等費用。類型有熊市套利，牛市套利，蝶式套利。還可以有跨商品的，比如相關(guān)商品（小麥與玉米），或成品與原料的（大豆與豆粕），跨市場（倫敦與芝加哥）其實套利風(fēng)險并不大，利潤和風(fēng)險基本被鎖定了。分析方法就是圖表了，季節(jié)性了，相同期間供求分析了。要注意的就是要指定價差，同進同出，不超額套利，不在陌生市場作，還有就是手續(xù)費了，你要是利差太小，還不夠手續(xù)費。關(guān)鍵還是要了解市場，而且這個不單是國內(nèi)市場，糧食價格現(xiàn)在全球聯(lián)動很厲害，要看遠(yuǎn)點。還有快交割時別忘了平倉，不然真給你堆豆粕，你就可以開飼養(yǎng)場了。
同感，自然人，不太容易去作，倆個月份的單子，個人靠手動去下單，很容易錯失點位，加上手續(xù)變大。市場又變化多端，弄不好，作這個還不如休息或不做。如果想做，建議你找些專用的下單軟件，比如文化的套利直通車之類的。
期貨猛如虎再看看別人怎么說的。

個人做跨月套利盈利主要要把握那些因素

2，如何理解外匯期貨跨月套利的經(jīng)驗法則

1、期貨跨月套利:期貨跨月套利又稱跨交割月份套利或月份間套利是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化。2、期貨跨月套利運作模式：期貨的跨月套利，屬于跨期套利的一種，傳統(tǒng)的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內(nèi)容。如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那么遠(yuǎn)期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠(yuǎn)期，做空近期來獲取套利收益。目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高于1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高于1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風(fēng)險比較小，收益較為穩(wěn)定。
根據(jù)利率平價理論，利率相對高的貨幣遠(yuǎn)期貼水，利率相對低的貨幣遠(yuǎn)期升水
根據(jù)利率平價理論,利率相對高的貨幣遠(yuǎn)期貼水,利率相對低的貨幣遠(yuǎn)期升水.(1)三個月遠(yuǎn)期匯率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75掉期率前大后小,遠(yuǎn)期匯率為即期加掉期率,匯率相加,小加小,大加大英鎊升水(升值),美元貼水,符合利率平價理論,即期利率高的貨幣遠(yuǎn)期貼水(2)按照套利原則,計算英鎊升水率(英鎊即期買入價1.6025和遠(yuǎn)期賣出價1.6075)(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低于兩貨幣利差,套利有利,即10萬英鎊投放在紐約市場有利.做法:即期將英鎊兌換成美元,并進行美元三個月投資,同時將三個月后將收回的美元本利遠(yuǎn)期出售.三個月后,美元投資本利收回,執(zhí)行遠(yuǎn)期合同賣出兌換成英鎊.減去英鎊投資的機會成本,即為套利獲利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6075-100000*(1+6%/4)=182.74英鎊

如何理解外匯期貨跨月套利的經(jīng)驗法則

3，什么是跨期套利

1.套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風(fēng)險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發(fā)展了期貨投機的內(nèi)容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。 PS:套利基本形式及案例分析 （一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利； （二）跨市套利：包括同一商品國內(nèi)外不同市場的套利、期現(xiàn)市場套利等； （三）跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關(guān)性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產(chǎn)品之間）強弱對比關(guān)系差異所進行的套利活動. 2.對沖分很多種，本意是一種雙向操作。經(jīng)濟上的對沖都是為了達(dá)到保值的目的。進出口貿(mào)易中的對沖是指進出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經(jīng)濟損失,在匯市上購買外幣,購買數(shù)量與其進口 商品需要支付的外幣等值；期貨上的對沖對沖是指客戶買進（賣出）期貨合約以后，在賣出（買進）一個與原來品種數(shù)額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現(xiàn)貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數(shù)量相同。 3.資本結(jié)構(gòu)是指企業(yè)各種資金的來源構(gòu)成及具比例關(guān)系。廣義的資本結(jié)構(gòu)是指企業(yè)全部資金的來源構(gòu)成及其比例關(guān)系，不僅包括主權(quán)資本、長期債務(wù)資金，還包括短期債務(wù)資金。狹義的資本結(jié)構(gòu)僅指主權(quán)資本及長期債務(wù)資金的來源構(gòu)成及其比例關(guān)系，不包括短期債務(wù)資金。最佳的資本結(jié)構(gòu)，是指企業(yè)在一定時期內(nèi)，使加權(quán)平均資金成本最低、企業(yè)價值最大時的資本結(jié)構(gòu)。其判斷的標(biāo)準(zhǔn)有：(1)有利于最大限度地增加所有者財富，能使企業(yè)價值最大化。(2)企業(yè)加權(quán)平均資金成本最低。(3)資產(chǎn)保持適當(dāng)?shù)牧鲃?，并使資本結(jié)構(gòu)富有彈性。其中加權(quán)平均資金成本最低是其主要標(biāo)準(zhǔn)。能滿足以下條件之一的企業(yè)，有可能按目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)對企業(yè)現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)進行調(diào)整：(1)現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)彈性較好時；(2)有增加投資或減少投資時；(3)企業(yè)盈利較多時；(4)債務(wù)重新調(diào)整時。資本結(jié)構(gòu)調(diào)整的方法有：(1)存量調(diào)整。即在不改變現(xiàn)有資產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，根據(jù)目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)要求，對現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)進行必要的調(diào)整。(2)增量調(diào)整。即通過追加籌資量，從增加總資產(chǎn)的方式來調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。(3)減量調(diào)整。即通過減少資產(chǎn)總額的方式來調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。

什么是跨期套利

4，在期貨交易中 什么叫做跨期套利 應(yīng)該怎樣操作啊

持倉費用是決定近期合約和遠(yuǎn)期合約價格升貼水幅度的基本因素。它是為持有商品而必須支付的倉儲費、交割費、利息等費用。由于持倉費用的存在使得在正常情況下遠(yuǎn)期合約價格應(yīng)該高于近期合約。　　當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格與近期合約價格差額高過套利成本的時候就出現(xiàn)套利機會：　　10.16 出現(xiàn)套利機會的品種：白糖　　操作思路：　　買入近期合約同時賣出相同數(shù)量的遠(yuǎn)期合約　　近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價格）　　遠(yuǎn)期合約：SR807合約：4256元/噸（10月16日上午10：50價格）　　合約差價：SR807-SR801=260元/噸　　考慮白糖做跨期套利好處：　　倉單共用，買入SR801合約倉單，同樣可以用于SR807合約的交割　　同時：根據(jù)交易所規(guī)定，買入SR801合約倉單用于SR807合約的賣出交割不需要考慮升貼水問題　　根據(jù)交易所規(guī)定：　　某一制糖年度生產(chǎn)的白糖可用于該制糖年度結(jié)束后的當(dāng)年11月份，且從該制糖年度結(jié)束后的當(dāng)年11月份，且從當(dāng)年8月份開始并逐月增加貼水，貼水標(biāo)準(zhǔn)為10元/噸?！　?、 交割成本　　套利成本＝倉儲費＋資金利息＋交易、交割費用＋增值稅　　1.倉儲費　　5月1日-9月30日：0.40元/噸.天　　其它時間：0.35元/噸.天　　2.交割手續(xù)費　　1元/噸（單方）　　3.交易手續(xù)費　　10元/噸（單方）　　4.年貸款利率　　6.21%　　5.增值稅　　增值稅以價差250元/噸來計　?。ǔソ灰缀徒桓钯M用后的價格差）　　2、 套利成本　　七個月套利成本　　倉儲費（噸）　　資金利息　　交易交割費用　　增值稅　　合計　　75*0.4+106*0.35　　0　　2+20　　250*13%　　67.1　　0　　22　　32.5　　121.6　　使用自有資金　　根據(jù)當(dāng)前260元/噸的合約差價　　跨期套利的利潤為：260-121.6=138.4元/噸
跨期套利：就是同時買入或賣出同種類期貨合約，數(shù)量相同，方向相反，但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約，需要同時賣出N手5月（不同的交割月）的銅期貨合約。套利操作要點：第一點：開倉與平倉的兩個合約一定要同時進行，這是要點。第二點：套利不是以開倉與平倉的絕對價格來計算盈虧的，而是以開倉時的價差與平倉的價差來計算的。價差是指開倉或平倉時同時買入與賣出之間的價格差。舉例：開倉時：3月銅50000元/手，5月銅的53000元/手，這時我們買入3月銅，賣出5月銅，兩者價差為3000元；平倉時：A.假如平倉時價格同時上漲，3月銅為55000元/手，5月銅為56000元/手，價差為1000元，那么我們獲利就是2000*N手。B.假如平倉時價格同時下跌，3月銅為48000元/手，5月銅為50000元/手，價差為2000，那么我們獲利就是1000*N手。上面的情況屬于賣出套利，即價差縮小，不管上漲或下跌都會盈利；如果是買入套利，只要價差擴大，不管價格上漲或下跌都會盈利，這段話就是套利操作的重點，只要記住就OK！至于買入套利和賣出套利的區(qū)分則以價格較高的合約進行區(qū)分就行，買入價格較高合約的為買入套利，賣出價格較高合約的為賣出套利。套利是在兩個合約之間的價差處于不合理狀態(tài)下進行的，可以通過以往的合約之間價差進行對比，但要考慮持倉費等其他變動因素！風(fēng)險較小，但理論上風(fēng)險小，實踐上還是有風(fēng)險的，入市須謹(jǐn)慎。
遠(yuǎn)期國債的合約比近期的國債合約對利率的漲跌更為敏感 這是正確的 后面一句 利率處于震蕩的時候 遠(yuǎn)期國債比近期國債的震蕩幅度要大 這句話我想應(yīng)該是你自己的理解 你的理解是正確的 其實這句話跟第一句話的意思是一致的

5，什么是期貨跨月套利

跨月套利又稱“跨交割月份套利”或“月份間套利”。是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質(zhì)，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利?！　∵@是最為常用的一種套利形式。其具體操作方法是：在同一交易所內(nèi)買進某一交割月份的一種期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同種期貨合約，等到其價差出現(xiàn)向有利可圖的方向擴大或縮小時，再對沖了結(jié)手中持有的合約頭寸，平倉獲利。　　比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你可以買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過后，當(dāng)7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關(guān)，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關(guān)?！　】缭绿桌唧w而言，又可細(xì)分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
期貨的跨月套利，屬于跨期套利的一種，傳統(tǒng)的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內(nèi)容。如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那么遠(yuǎn)期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠(yuǎn)期，做空近期來獲取套利收益。目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高于1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高于1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風(fēng)險比較小，收益較為穩(wěn)定。
首先給你說點定義吧，然后再舉個例子。套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風(fēng)險利潤的交易行為。交易者買進自認(rèn)為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關(guān)系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關(guān)系，而不是絕對價格水平。套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。舉個簡單的例子：假設(shè)往年的豬肉一般在市場上賣7元/斤，農(nóng)民的養(yǎng)豬成本為4元。因為市場難以預(yù)測，豬肉的供貨量受許多因素影響，農(nóng)民怕豬肉跌價，而罐頭廠則怕豬肉漲價，這就涉及到預(yù)期的問題了。期貨可以理解為預(yù)期的貨物（或商品）。你作為一個期貨套利者，可以這樣操作：1、與農(nóng)民簽定一份合約：三個月后以6元的價格向農(nóng)民收購1000斤豬肉，（交少量的保證金，三個月后才付款取貨）。2、與罐頭廠簽定一份合約：三個月后以7元的價格向廠提供1000斤豬肉。這樣做的好處是：農(nóng)民不用擔(dān)心肉價會跌到虧本的地步，因為你和他們的合約表明他們會賺2元/斤。而罐頭廠也不用擔(dān)心肉價會上漲導(dǎo)致他們的成本升高，因為你和他們也已經(jīng)有合約在先了。好了，三個月后……如果肉價漲到8元，那么你還是可以憑合約向農(nóng)民收購1000斤豬肉，付6000元；然后憑合約向罐頭廠出售1000斤豬肉，獲得7000元，這樣你就賺了1000元；漲價的話，廠憑合約就可以節(jié)省1000元的成本費，而農(nóng)民雖然賺的少了（賣給市場賺更多），但也不會虧本。如果肉價跌到5元呢？那么你向他們雙方買入賣出豬肉的價格還是不變的，還是等于1000元的獲利。只不過農(nóng)民則因為你這里的合約而仍可以以6元的價格售出1000斤豬肉而賺的比市場要多；罐頭廠則因為你的合約而必須以高出市場價2元的價格收購1000斤，但這兩千元就是他們的風(fēng)險成本，因為合約，你幫他們承擔(dān)了漲價的風(fēng)險。但這不表明他們虧本，因為豬肉的價格下跌了，對他們大有好處。不知不覺說了好多了，以上說的是跨期套利。就是不同時期的商品價格可能發(fā)生的波動，你從中獲利。還有跨市套利，是利用不同兩地商品價格的差異而套利；跨商品套利，就是利用不同商品的價格差異來套利的。如果還有什么不明白的給我留言吧。如果覺得我說的還可以的話就加點分吧，打那么多字也不太容易，呵呵……
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