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什么是房地產(chǎn)壓力測試，銀行業(yè)的前輩可以教教我怎樣做銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試嗎我想做

來源：整理 時(shí)間：2023-07-23 07:29:29 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，銀行業(yè)的前輩可以教教我怎樣做銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試嗎我想做

壓力測試聽起來發(fā)雜，大概原理簡單，就是假設(shè)房貸利率上浮10%、20%、30%……情況下，分期是否超過收入的一半，有多少超出了，做一個(gè)分析報(bào)告
任務(wù)占坑

銀行業(yè)的前輩可以教教我怎樣做銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試嗎我想做

2，什么叫房貸壓力測試

壓力測試，就是假設(shè)出現(xiàn)某種極端、小概率情形，（當(dāng)然，一般都是假設(shè)不利情形），通過模型和分析，得出此不利情況下，所造成的損失或不利影響。房貸壓力測試，就是根據(jù)房價(jià)、通脹做極端假設(shè)，得出此假設(shè)下，所帶來的最大損失。這可以讓銀行提前做好準(zhǔn)備，從而應(yīng)對，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
消滅0回復(fù)
簡單點(diǎn)說就是當(dāng)前市場房價(jià)處在高位，假設(shè)如果全部降價(jià)40%，那么銀行現(xiàn)有的已抵押的房產(chǎn)如果全部變賣是否可以歸還由這些房子辦理的貸款。目前建行、工行等大型國有銀行都已經(jīng)做過壓力測試了，可以支持房價(jià)下跌40%，聽說的。。。。。！

什么叫房貸壓力測試

3，什么是貸款壓力測試

壓力測試就是設(shè)定一定的悲觀條件，看此等情景下，企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。貸款壓力測試就是設(shè)定貸款者的市場份額減少或收入減少等條件，對財(cái)務(wù)狀況的影響，從而測定其還款能力如何，以此評定風(fēng)險(xiǎn)多少。這個(gè)也是評級的一部分。
銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施。如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn)，某一貨幣突然貶值30%，股價(jià)暴跌20%等異常的市場變化，然后測試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。　　銀行壓力測試步驟和程序：確定風(fēng)險(xiǎn)因素，設(shè)計(jì)壓力情景，選擇假設(shè)條件，確定測試程序，定期進(jìn)行測試，對測試結(jié)果進(jìn)行分析，通過壓力測試確定潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和脆弱環(huán)節(jié)，將結(jié)果按照內(nèi)部流程進(jìn)行報(bào)告，采取應(yīng)急處理措施和其他相關(guān)改進(jìn)措施，向監(jiān)管當(dāng)局報(bào)告等?！　°y行壓力測試通常包括銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容。壓力測試中，商業(yè)銀行應(yīng)考慮不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用和共同影響?！　。?）針對信用風(fēng)險(xiǎn)可以采取的壓力情景包括但不局限于以下內(nèi)容：國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退；房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)；貸款質(zhì)量惡化；授信較為集中的企業(yè)和同業(yè)交易對手出現(xiàn)支付困難；其他對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來重大影響的情況。　?。?）針對市場風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景包括但不局限于以下內(nèi)容：市場上資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)不利變動(dòng)；主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化；利率重新定價(jià)缺口突然加大；基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況；收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動(dòng)以及附帶期權(quán)工具的資產(chǎn)負(fù)債其期權(quán)集中行使可能為銀行帶來損失等。 （3）壓力測試情景還包括以下情況：銀行資金出現(xiàn)流動(dòng)性困難；因內(nèi)部或外部的重大欺詐行為以及信息科技系統(tǒng)故障帶來的損失等。

什么是貸款壓力測試

4，房貸對于消費(fèi)者來說真的有減輕壓力嗎

嗯，是啊。
房價(jià)一定會(huì)跌的 但房貸的壓力卻越來越大 央行加息 就加重了消費(fèi)者的壓力 每月還款會(huì)增加的
比一次性付款還是有減輕壓力的效果
一則來自彭博社的報(bào)道稱，銀監(jiān)會(huì)要求在一些前期房價(jià)過度上漲的城市，銀行進(jìn)行第二次壓力測試，將房價(jià)下跌50%～60%的最惡劣情況放在壓力測試當(dāng)中。這則消息未知真假，由于與收緊三套房貸的消息同時(shí)出爐，一些分析人士順理成章地得出房地產(chǎn)調(diào)控不會(huì)放松的結(jié)論。 　　筆者贊同房地產(chǎn)調(diào)控不會(huì)放松，但認(rèn)為房地產(chǎn)政策遭遇強(qiáng)大的抵抗，邊際效應(yīng)正在遞減，需要出臺更加有針對性的政策。 　　今年5月，銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行開展房地產(chǎn)貸款壓力測試，分析不同壓力情景下，房地產(chǎn)貸款所受到的沖擊。測試的結(jié)果讓人心安，即使在最重的假設(shè)壓力下，樣本銀行房地產(chǎn)不良貸款率會(huì)上升2.2%，稅前利潤下降20％。交行、工行建行、招行、民生可容忍的下跌極限分別為30%、35%、37%、40%。 　　房貸壓力測試并未全面反映銀行直至金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。 　　我國的房貸壓力測試標(biāo)準(zhǔn)模糊。根據(jù)《中國證券報(bào)》披露的消息，商業(yè)銀行壓力測試采用“專家判斷”法。 　　對個(gè)人住房貸款的測試，商業(yè)銀行需要根據(jù)住房重估價(jià)格、借款人及其家庭收入支出情況等參數(shù)值，由分行按照當(dāng)?shù)氐姆渴凶儎?dòng)、借款人行為特征等具體因素進(jìn)行測算，由銀行根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值確定安全警戒線。這其中就存在模糊之處，樓市變動(dòng)難以把握，借款人的行為特征更是難以琢磨。銀行依靠的經(jīng)驗(yàn)值并不靠譜。房價(jià)不管下跌多少，只要超過重置成本，貸款者就會(huì)覺得不劃算，把房產(chǎn)交給銀行了事。 　　銀行更沒有考慮到房地產(chǎn)價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與銀行自身資產(chǎn)縮水。銀監(jiān)會(huì)要求銀行分析房地產(chǎn)價(jià)格下跌，抵押物變現(xiàn)收入能否足額覆蓋貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口。抵押物按什么價(jià)格變現(xiàn)？失去流動(dòng)性的抵押物一錢不值。更大的風(fēng)險(xiǎn)是，缺乏抵押物，缺乏資產(chǎn)流動(dòng)性，中國就會(huì)像金融危機(jī)時(shí)期的美國一樣，處于信用凍結(jié)狀態(tài)。 　　房貸壓力測試有必要，但壓力測試成為提升信心的手段如歐洲的銀行壓力測試，或者成為恐嚇的手段如中國的房貸壓力測試，多測幾遍之后，監(jiān)管層就會(huì)成為喊“狼來了”的孩子，沒有人會(huì)當(dāng)真。

5，銀行如何對房產(chǎn)貸款進(jìn)行壓力測試

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施。如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn)，某一貨幣突然貶值30%，股價(jià)暴跌20%等異常的市場變化，然后測試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。　　銀行壓力測試步驟和程序：確定風(fēng)險(xiǎn)因素，設(shè)計(jì)壓力情景，選擇假設(shè)條件，確定測試程序，定期進(jìn)行測試，對測試結(jié)果進(jìn)行分析，通過壓力測試確定潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和脆弱環(huán)節(jié)，將結(jié)果按照內(nèi)部流程進(jìn)行報(bào)告，采取應(yīng)急處理措施和其他相關(guān)改進(jìn)措施，向監(jiān)管當(dāng)局報(bào)告等?！　°y行壓力測試通常包括銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容。壓力測試中，商業(yè)銀行應(yīng)考慮不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用和共同影響?！　。?）針對信用風(fēng)險(xiǎn)可以采取的壓力情景包括但不局限于以下內(nèi)容：國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退；房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)；貸款質(zhì)量惡化；授信較為集中的企業(yè)和同業(yè)交易對手出現(xiàn)支付困難；其他對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來重大影響的情況?！　。?）針對市場風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景包括但不局限于以下內(nèi)容：市場上資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)不利變動(dòng)；主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化；利率重新定價(jià)缺口突然加大；基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況；收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動(dòng)以及附帶期權(quán)工具的資產(chǎn)負(fù)債其期權(quán)集中行使可能為銀行帶來損失等。 （3）壓力測試情景還包括以下情況：銀行資金出現(xiàn)流動(dòng)性困難；因內(nèi)部或外部的重大欺詐行為以及信息科技系統(tǒng)故障帶來的損失等。
所謂“壓力測試”(stresstesting)，是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的(假設(shè)的、但又有現(xiàn)實(shí)意義的)極端市場情況下，然后測試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。　　一般來說，壓力測試有以下步驟：確定測試對象，比如某銀行的房地產(chǎn)開發(fā)貸款；識別影響該組合的主要風(fēng)險(xiǎn)因子，比如房價(jià)；設(shè)計(jì)壓力情景，比如房價(jià)下跌的幅度；計(jì)算壓力情景下相關(guān)指標(biāo)的可能變動(dòng)，比如不良貸款率的變化情況；根據(jù)測試結(jié)果，要有針對性地制定相應(yīng)政策?！　°y行壓力測試有著重要的作用和意義。首先，壓力測試是銀行自身進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。其次，壓力測試在監(jiān)管機(jī)構(gòu)評估監(jiān)管資本中有著重要的應(yīng)用。再次，壓力測試是宏觀經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定性評估重要工具。
銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施。如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn)，某一貨幣突然貶值30%，股價(jià)暴跌20%等異常的市場變化，然后測試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變?！　°y行壓力測試步驟和程序：確定風(fēng)險(xiǎn)因素，設(shè)計(jì)壓力情景，選擇假設(shè)條件，確定測試程序，定期進(jìn)行測試，對測試結(jié)果進(jìn)行分析，通過壓力測試確定潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和脆弱環(huán)節(jié)，將結(jié)果按照內(nèi)部流程進(jìn)行報(bào)告，采取應(yīng)急處理措施和其他相關(guān)改進(jìn)措施，向監(jiān)管當(dāng)局報(bào)告等。　　銀行壓力測試通常包括銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容。
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